Всем привет! С вами «Просто трейдер», и сегодня мы поговорим об одной из самых сокровенных тем последних месяцев — когда же все-таки случится обвал фондового рынка в 2021?
В данной статье, я расскажу о ТРЕХ ПРОВЕРЕННЫХ ПРИЗНАКАХ ИСТОЩЕНИЯ И СКОРОГО РАЗВОРОТА ТРЕНДА на восходящем рынке. Начать же, предлагаю с небольшого вступления.
История фондового рынка помнит много обвалов, самые значительные из них пришлись на 1929 — «Великая депрессия», 1987 — легендарный «Черный понедельник» и 2020 — с его «Коронакризисом».
Что интересно, не смотря на то, что причины обвала рынков во всех трех случаях разные, в сценариях их краха прослеживается одна неизменная черта — перед резким обвалом фондовые индексы всегда бьют новые рекорды.
В 1929г на кануне обвала (-40% за неделю) промышленный индекс «Доу Джонса» достиг ранее недостижимой отметки в 381,17 пт. В 1987г индекс Доу также показывал невообразимые результаты — за год график вырос почти в 2 раза (учитывая что и до этого он рос практически безоткатно), после чего в понедельник, пришедшийся на 19 октября индекс потерял — 22,6% запустив волну биржевых крахов по всему миру.
И в 2020 году до начала падения, фондовые индексы также били новые рекорды, а в трейдерской среде ходили постоянные разговоры о явной перекупленности и скором обвале рынка.
Я намеренно не стал относить данную черту к признакам разворота, так как продолжительный рост и покорение новых рыночных вершин — скорее необходимое условие для его возникновения, нежели отдельный признак.
Таким образом, нам с вами удалость выяснить, что для того чтобы рынок упал, ему элементарно нужно пространство для падения. А есть ли оно сейчас? — Давайте посмотрим.
Что за рубежом?
График американского фондового Индекса S&P 500 говорить сам за себя. После обвала в Марте 2020 наблюдается практически безоткатный рост и как следствие преодоление старых вершин — 3400пт и взятие новых — 4238пт.
Все хорошо, может быть даже слишком)
Что у нас?
В России дела обстоят ничуть не хуже: пиковые отметки индекса ММВБ достигнутые на кануне Мартовских событий 2020 года успешно преодолены и на момент написания статьи индекс находиться у отметки в 3682пт — абсолютный рекорд для Российского фондового рынка.
Итак, главное условие для падения или как минимум возникновения серьезной коррекции рыночных индексов есть, а значит дело за «малым» — попытаться определить когда именно развернется рынок. И в этом нам помогут 3 главных признака разворота тренда.
3 Главных признака разворота тренда.
1.На недельном тайм-фрейме появился Пин-бар.
Пин-бар — это, возможно, самый информативный и самый эффективный паттерн свечного анализа. Графически Пин-бар представляет собой свечу с большой тенью (хвостом) и маленьким телом (может отсутствовать вовсе), являясь, по сути отображением борьбы «Быков» (трейдеров торгующих на повышение) и Медведей (трейдеров торгующих на понижение) в ходе которой одна из сторон сумела одержать явную победу.
Если на младших тайм-фреймах (1м-1ч) Пин-бар возникает крайне часто и без доп. сигналов особого интереса не представляет, то на более старших тайм-фреймах (1д-1мес) его появление расценивается как важное событие, связанное, как правило, с выходом важных новостей или действиями крупных игроков.
Появление данного паттерна на пике текущего тренда, может являться важным сигналом вероятной смены тенденции с восходящей на нисходящую.
Ниже приведена парочка недавних примеров с медвежьими Пин-барами развернувшими рынок.
Индекс ММВБ в Январе этого года.
Валютная пара EUR/USD
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
2.100% отклонение от 200 дневной Moving Average.
В основе данного метода определения возможной области разворота трендового движения лежит старая как мир идея о «Сохранении баланса» — поле любого, даже самого сильного роста или падения, цены возвращаются к своим средним «сбалансированным» значениям и чем сильнее отклонение, тем выше вероятность возвращения к ним.
В нашем случае, для определения вероятной области смены тренда используется обычная Скользящая средняя, но немного необычным образом.
Сама стратегия выглядит так: на дневной график (можно выбрать ТФ выше, но не ниже) накладывается скользящая средняя с периодом 200.
Далее, наша с вами, задача найти ближайший выраженный локальный минимум (если не понятно смотрите картинку ниже) и визуально или можно поставить графическую отметку оценить расстояние между локальным минимумом и местом пересечения графика со «скользяшкой».
В случае, если тренд продолжит свое движение и сумеет преодолеть расстояние, превосходящее отмеченное нами ранее расстояние между локальным минимумом и скользящей средней — то это, исходя из теории о сохранении баланса, может говорить возможной перекупленности и как следствие истощении тренда с последующей коррекцией. Чем сильнее будет отклонение, тем выше будет вероятность разворота.
При этом, нужно понимать, что данный метод сообщает о возможной перекупленности и помогает определить примерную область разворота. Для поиска точки входа рекомендуется комбинировать данный метод с другими.
Подробнее о данном методе можно почитать ТУТ
3.Сужение коридора/диапазона.
Сужение диапазона и уменьшение размаха рыночных колебаний (возникновение паттерна клин/флаг) явный признак, того что в скором времени можно ожидать появление сильного амплитудного движения. А если рынок явно перекуплен, то движение это вероятнее всего будет против тренда.
Давайте посмотрим, имеются ли признаки сужения диапазона рыночных колебаний на актуальных графиках индекса S&P 500 и индекса ММВБ.
Если рынок разгоняется слишком сильно — жди обвала.
Как можно заметить уменьшение размаха колебаний наблюдается на всем протяжении формирования восходящего тренда, как индекса S&P 500 так и индекса ММВБ. Причем, на данный момент, размах колебаний графиков обоих индексов сузился на столько, что резкий выход из диапазона, кажется, можно ожидать совсем скоро.
Так когда случится обвал рынка?
Итак, на данный момент у нас имеются 2 признака разворота тренда из 3х, а это о чем-то да говорит! Конечно, бросаться сломя голову в шорты я бы не стал, но вот о частичном закрытии «длинных» позиций можно начинать задумываться уже сейчас.
Все-таки рынок отрос довольно сильно, а последняя хорошая коррекция была только полгода назад.
К слову, все свои активы (Акции Сбера и Газа) купленные в момент падения в Марте 2020, я продал еще в Сентябре того же года, на страте коррекции.
И с тех пор сидел в кеше, понемногу скупая только альты битка на крипторынке. Сейчас присматриваюсь к шортам Сбера и Газа, пока без плеча, ибо запал для роста, в полной мере еще не реализован.
Ну, а на этом все. Пишите свои комментарии!
Успехов на рынке и попутного тренда!
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
