Топ 5 Сигналов скользящей средней | Как зарабатывать на самом простом индикаторе Ч.2.

Доброго времени суток! В рамках данной статьи мы рассмотрим один из древнейших, надежных и объективно полезных индикаторов технического анализа — Moving Average или по русски — Скользящая средняя. 

На данный момент существует большое количество разновидностей скользящих средних — эталонной считается ее самая простая версия: «Простая скользящая средняя» (Simple Moving Average — SMA). Формула лежащая в основе индикатора рассчитывается путем нахождения среднего среднего арифметического внутри заданного набора значений. К примеру, расчета простой скользящей средней с 20-дневным периодом, нужно взять сумму цен закрытия дневных свечей/баров за последние 20 дней, и затем разделить на 20. 100-дневная скользящая средняя рассчитывается по тому же принципу, только в данном случае будут использоваться данные за 100 дней. 

В торговых терминалах данный индикатор чаще всего отображается в виде линии наложенной на ценовой график. 

Настройка индикатора 

Как можно было понять из формулы приведенной выше единственным настраиваемым параметром скользящей средней является период(временной интервал). Чем меньший период задан в настройках, тем чувствительнее становятся движения скользящей средней по отношению к изменениям цены. С увеличением периода ее чувствительность становится слабее. Идеального периода для заработка не существует — найти наилучший можно только экспериментальным путем.  

Формула простой скользящей средней:

SMA=(T1+T2+…+Tn)/n

Где

1.T1…Tn — ценовые значения в периоде n
2.n — количество ценовых значений в периоде n 

Скользящие средние – это простой способ  усреднить движение цены за какой-либо период. 

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average — EMA) представляет из себя модифицированную версию простой скользящей средней — она быстрее реагирует на изменение ценны и лучше отслеживает направление тренда. Суть модификации заключается в присвоении весовых коэффициентов, при помощи добавления к основной формуле расчета метода Exponential. Впервые концепция EMA была изложена Чарльзом С. Холтом  в статье «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» вышедшей в 1957 году. У уже в 1960 году, EMA была применена в качестве индикатора для отслеживания и анализирования изменения цен на акции П. Хурланом. 
 
  

Формула по которой рассчитывается EMA выглядит следующим образом:

EMA=(P×α)+(Предыдущая EMA×(1-α))

Где

P = Текущей цене
α = Сглаживающий фактор
N = Количество периодов 

В чем разница межу EMA и SMA?

При расчете простой скользящей средней, все цены выбранного периода имеют одинаковый вес (равное значение). При расчете экспоненциальной скользящей средней большую значимость имеют последние цены, в силу чего данная разновидность скользящей средней имеет большую чувствительность к изменению последних цен. 

Основная функция скользящей средней в техническом анализе 

В первую очередь, скользящая средняя применяется трейдерами и инвесторами для определения направления тренда.

Принцип работы следующий:

На ценовой график накладывается скользящая средняя за определенный период например 50(это 50 предыдущих дней).

В случае, если ценовой график находится над линией скользящей средней — тренд восходящий.

Если под линией скользящей средней — тренд нисходящий.  

Направление какого именно тренда — краткосрочного или долгосрочного показывает индикатор, зависит от выбранного периода: если выбран маленький период от 1 до 30 свечей — скользящая средняя будет отображать направление краткосрочного тренда.

Если же вы установите период побольше — от 30 до 500 свечей — скользящая средняя начнет отображать направление долгосрочного тренда. 

Чаще всего, для расчета EMA и SMA используются цены закрытия. Однако, в большинстве торговых терминалов, параметры вычисления индикатора поддаются изменениям, благодаря чему, помимо цен закрытия, вы можете рассчитать скользящую среднюю по курсу открытия или ценовым экстремумам (максимумам, минимумам). 

Тезисно подытожим выше написанное.

 ●   Скользящая средняя — это старый, проверенный индикатор. 
 ●   Основной задачей скользящей средней является указание направления тренда.
 ●   Разница между SMA и EMA заключается в большей чувствительности второго. 
 ●   Если выбран маленький период — скользящая средняя показывает направление краткосрочного тренда.
 ●Если выбран большой период — скользящая средняя показывает направление долгосрочного тренда .

Торговля по скользящим средним

Торговые сигналы SMA и EMA

Пересечение ценовым графиком сигнальной линии скользящей средней (перелом тренда).

В данном случае, используется основное свойство скользящей средней — указание направления текущей рыночной тенденции. Сигнал на покупку поступает в момент возможного слома текущей тенденции (текущего тренда), когда ценовой график вплотную приближается либо сверху, либо снизу к сигнальной линии скользящих средних.  

Простыми словами:

Если ценовой график находится над скользящей средней — это говорит нам о том что тренд восходящий. Если график снижаясь «ныряет» под скользящую среднюю, появляется вероятность смены тренда на нисходящий. Сделку на понижение необходимо открывать в момент пробоя. В случае, если ценовой график находится под скользящей средней, а затем приблизившись к скользящей средней пробиват ее и уходит выше, можно пробовать открывать сделку на повышение, так-как в данной ситуации существует большая вероятность смены тренда на восходящий.   
 

На ценовой график накладывается скользящая средняя с периодом 14.

В момент когда ценовой график пересекает скользящую среднюю сверху вниз — открываем сделку на понижение(шорт)  
Для подтверждения сигнала побивающая свеча должна закрыться ниже сигнальной линии. 

В момент когда ценовой график пересекает скользящую среднюю снизу вверх — открываем сделку на повышение(лонг)
Для подтверждения сигнала побивающая свеча должна закрыться выше сигнальной линии. 

Стоп лосс
Несколько пунктов за скользящей средней. Можно использовать трейлинг стоп. 

Тейк профит
Закрываем позицию при следующем пересечении цены с графиком. Данная стратегия является реверсивной, поэтому вместо тейк профита можно переворачивать позицию в обратную сторону(в момент нового пересечения менять лонг на шорт, а из шорта переворачиваться в лонг).

Плюсы
  ●  Простота 

Минусы 
  ●  Хорошо работает только на трендовом рынке — в боковике(флет) появляется множество ложных сигналов. 

Пересечение скользящих средних 

Выше мы рассмотрели торговый метод основанный на одной скользящей средней. Метод который мы рассмотрим сейчас подразумевает использование уже двух скользящих средних. Суть данных стратегий одна — нахождения точки смены тренда. Различия между ними заключаются в том, что при пересечении скользящих средних, вместо ценового графика используется вторая скользящая средняя с меньшим периодом. 

Простыми словами:
На ценовой график накладываются две скользящие средние — быстрая и медленная. Их пересечение говорит о возможной смене тренда. 

Для реализации данной стратегии нам понадобятся две скользящие средние: быстрая (с малым периодом) и медленная (с большим периодом). Лично я использую значения периода 20 для быстрой и 38 для медленной. 
Накладываем оба мувинга на график. 

В момент когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх — открываем сделку на повышение (лонг).
В момент когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз — открываем сделку на понижение (шорт).

Стоп лосс
На уровне ближайшего к пересечению локального ценового минимума/максимума 

Тейк профит
Следующее пересечение скользящих средних

Плюсы
  ●  Простота 
  ●  Дает меньше ложных сигналов, чем стратегия на одной скользящей средней.

Минусы
  ●  Очень запаздывающие сигналы — тренд давно сменился, а мувинги только пересеклись. 
  ●  При открытии с ГЭПом очень часто проскальзывают ложные сигналы.

Уровни поддержки/сопротивления

Данный метод подразумевает использование скользящих средних в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Его суть достаточно проста — на график накладывается скользящая средняя с периодом 200 — данный период используется чаще всего, но можно использовать любой другой на ваше усмотрение. Далее необходимо дождаться когда ценовой график коснется скользящей средней. Но в отличии от прошлых примеров, в момент касания мы открываем сделку не на пробой, а на отбой от сигнальной линии: шорт если цена коснулась сигнальной линии снизу верх и лонг если цена коснулась сверху вниз. т.е. в данном случае, скользящая средняя работает по тому же принципу что и обычные уровни поддержки и сопротивления. 

На ценовой график накладывается скользящая средняя с периодом 200 (период 200 — эталон, но лично я применяю 65).

В момент когда ценовой график касается сигнальной линии сверху вниз, скользящая средняя выступает в роли уровня поддержки — открываем сделку на повышение (лонг) 

В момент когда ценовой график касается сигнальной линии снизу вверх, скользящая средняя выступает в роли уровня сопротивления — открываем сделку на понижение (шорт).

Также уровни поддержки и сопротивления скользящей средней можно комбинировать с обычными ценовыми уровнями или Линиями Боллинджера(BB) достигая синергического эффекта. 

Стоп лосс
На уровне ближайшего локального ценового минимума/максимума 

Тейк профит 
Ближайший значимый горизонтальный уровень поддержки/сопротивления

Плюсы 
  ●  Простота 
  ●  Вкупе с ценовыми уровнями стратегия или BB дает неплохой результат 

Минусы
  ●  Эталонный период 200 не всегда эффективен. Для каждого инструмента необходимо подбирать свой рабочий период и периодически менять в зависимости от фазы рынка. 

100% Расхождение со скользящей средней

Данный метод основывается на постулате о «Цикличности рыночных движений». Суть его проста: чем сильнее цена отклоняется от своих средних значений, тем выше становится вероятность разворота возврата обратно. Наша с вами задача определить область внутри которой вероятнее всего произойдет разворот. 

Схема работы по стратегии:
На график накладывается уже знакомая скользящая средняя с периодом 200. Далее, необходимо определить крайний локальный минимум и дождаться подхода ценового графика к скользящей средней. Затем отметить расстояние между данным ценовым минимумом и нашим двухсотым мувиногом. В случае, если цена продолжит рост и от точки пробоя скользящей средней пройдет расстояние равное или превышающее расстояние отмеченное нами ранее (между локальным минимумом и скользящей средней), можно ожидать скорого истощения тренда и последующего разворота рынка. Подробнее о данной стратегии можно прочитать в статье: Как определить разворот тренда. 7 признаков разворота тренда.Стоп лосс
За экстремумом

Тейк профит
На уровне скользящей средней 

Плюсы 
  ●  Высокая результативность

Минусы
  ●  В сравнении с предыдущими стратегиями чуть сложнее в восприятии и применении

Коридор из скользящих средних  

Данный метод очень схож со стратегией в которой скользящая средняя используется в качестве уровней поддержки и сопротивления. Но, в этом случае, в качестве уровня поддержки и сопротивления выступает не одна скользящая средняя, а коридор создаваемый двумя скользящими средними. 

Схема работы по стратегии:
Накладываем на график две скользящие средние быструю с периодом 16 и медленную с периодом 28. Это периоды которые использую я, вы можете их изменить и подогнать под себя.
Далее необходимо дождаться момента, когда быстрая скользящая средняя пересечет медленную снизу вверх (или сверху вниз) и между ними начнет образовываться коридор. 

В момент когда ценовой график входит внутрь коридора сверху вниз — открываем сделку на повышение (лонг).

В момент когда ценовой график входит внутрь коридора снизу вверх — открываем сделку на понижение (шорт).

Способы входа в сделку 

1.Набор позиции одной сделкой.
Вход осуществляется одной сделкой когда ценовой график достигает середины коридора.

2.Набор позиции частями.
Позиция набирается частями по мере движения цены внутри коридора. Если цена не заденет некоторые заявки, то добираем оставшуюся часть позиции уже на выходе цены из коридора.

Стоп лосс
На расстоянии в несколько ценовых пунктов (4-7) от медленной скользящей средней.

Тейк профит 
Закрываем позицию в момент пересечения скользящих средних

Плюсы
  ●  Высокая эффективность

Минусы
  ●  Качественные(техничные) сигналы появляются довольно редко 

Коридор из скользящих средних, это одна из немногих индикаторных стратегий, применяемых мной в своей торговле. Действительно эффективная стратегия, так что приглядитесь к ней повнимательнее. 

Как настроить скользящие средние в торговых терминалах MetaTrader и QUIK

Индикатор скользящая средняя в QUIK

В торговом терминале создаем окно с графиком выбранного вами инструмента и жмем по нему правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбираем пункт «Добавить график». После чего, перед вами откроется окно «Добавление графика» находим пункт «Moving Average» и жмем «Добавить».

Индикатор скользящая средняя в MetaTrader 5

В верхнем меню находим раздел «Вставка» жмем по нему, в выпадающем меню нажимаем по пункту «Индикаторы», и в открывшемся списке выбираем «Трендовые», в следующем списке выбираем «Moving Average». После откроется окно с настройками индикатора, проводим настройку и кликаем «ОК». Индикатор добавлен. 

Рекомендуем
Торговые паттерны индикатора MACD

Интересно
Разбор моей торговой стратегии: Метаструктурный зеркальный паттерн

Ну, а на этом все. Если у вас возникли какие-либо вопросы пишите их в комментарии. 
Успешных инвестиций и попутного тренда!