Метаструктурный зеркальный паттерн. Новый Price Action

Всем привет! В данной статье, я хочу поделится с вами одним из действительно работающих паттернов Price Action — Метаструтурный зеркальный паттерн. В основе данного паттерна, лежит идея о том что время от времени на рынке образуются ситуации, когда цена начинает повторять свои предшествующие движения как бы в зеркальном отражении. 
С помощью определения точек от которых цена в рамках зеркального паттерна с некоторой вероятностью отразится в будущем, можно определить не только точку входа, но и максимально точно рассчитать размер тейк-профита. 

Особенности формирования.  
Как формируется зеркальный паттерн. Для начала давайте разберем на максимально простых примерах, а затем перейдем к более сложным. 

Итак, предположим, на рынке идет нисходящий тренд, цена упирается в уровень поддержки и начинается небольшое коррекционное движение вверх. 

После, начинается новая волна снижения и цена пробив уровень сопротивления устремляется ниже, до встречи с новым уровнем поддержки и образования еще одной коррекции вверх.

Допустим, что скорректировашись, цена продолжила расти и дошла до уровня сопротивления от которого началась предыдущая ценовая коррекция вниз. 

Какую информацию трейдер может из влечь для себя из данного отрезка графика?

1. Расположение ближайшего отработавшего уровня сопротивления.
2. Расположение ближайшего отработавшего уровня поддержки.
3. Расположения пробитого уровня поддержки. 

Имея данную картинку, можно прикинуть дальнейшее развитие ситуации в рамках зеркально паттерна. 
Если большая коррекция вверх(C) является зеркальным отражением большого движения вниз(B), то маленькая коррекция вниз(а), также  будет иметь свое зеркальное отражение в виде маленькой коррекции вниз(D).   

В случае, если коррекция вниз(D) произойдет, с некоторой вероятностью можно ожидать зеркальную коррекцию вверх(E). 

Это простейший пример зеркального паттерна. Как некоторые из вас могли заметить, данный паттерн очень похож на перевернутую голову и плечи. В сущности, это так и есть, за одним исключением: классическая голова и плечи имеет две точки входа — пробой линии шеи и ее ретест после пробоя. То есть, вход происходит после окончания формирования паттерна. В данном случае торговля ведется непосредственно в момент его формирования, что дает как минимум две дополнительные точки входа, позволяющие заработать даже если полноценный вид фигуры в итоге не отработает. 

Торговая система.

Первая фаза.
Коррекция вниз(D) — зеркальное отражение маленькой коррекции(а)

Вход
Открытие позиции происходит в момент касания зеркального уровня сопротивления. 

Тейк-профит
Устанавливается на уровне поддержки.

Стоп-лосс
В нескольких пунктах за зеркальным уровнем сопротивления. Стоп-лосс можно ставить минимального размера (далее объясню почему). 

Вторая фаза.
Коррекция вверх(е) — зеркальное отражение общей коррекции вниз.

Вход
В момент касания уровня сопротивления.
Но, это в идеале. По опыту могу сказать, что в отличии от первой точки входа, которая часто отрабатывает очень технично. Точка входа от уровня поддержки имеет свои нюансы: ценовой график чаще всего пробивает данный уровень, либо может не доходить до него. Поэтому, при касании ценой уровня, я жду дальнейших действий и только спустя время открываю сделку на покупку.

Стоп-лосс
Как я уже написал выше, в данном случае цена редко отбивается четко от уровня и как правило ставлю стоп-лосс большого размера, сокращая размер позиции, дабы уложиться лимиты по риску в деньгах на сделку. 

Тейк-профит 

Выход из позиции частями.

1. Половина позиции разгружается на уровне сопротивления. 
2. Вторая половина, когда ценовое движение, в случае пробоя уровня сопротивления, вырастает на размер большой коррекции вверх(С).

Вот так выглядит пример простейшего зеркального паттерна. 

Примерны на реальном графике

Теперь давайте разберем чуть более сложный вариант на примере моей реальной сделки.

В данном случае ценовой график сформировал, 8 волновую модель, отзеркалив 4 движения.

Давайте рассмотрим на схеме:  

На продолжительном восходящем тренде графике фьючерса на акции Газпром образовалась коррекция состоящая из 6 импульсов (волн). 
Имея данную картинку, уже можно начинать работу по зеркальному паттерну. 

Первое, что нам с вами необходимо сделать — расставить все уровни поддержки сопротивления.

Итак, мы предполагаем, что движение будет развиваться в рамках зеркального паттерна, а стало быть, после первого зеркального движения — коррекции вверх которая зеркалит коррекцию вниз, ожидается повторение второго движения — коррекции вверх, которая зеркалит коррекцию вниз. То есть, формирование небольшого восходящего боковичка. 

Боковичок образуется, но зеркальное отражение получается, чуть более размашистым. 

Далее, ожидаем зеркальное отражение сильного импульсного движения вниз — импульсом вверх. В данном случае, цена отрабатывает практически уровень в уровень. 

За зеркальной отработкой движения вниз следует зеркальная отработка движения вверх. Так же практически уровень в уровень. 

Затем идет зеркальное отражение мощного коррекционного движения вниз.

После — зеркальное отражение восходящего движения. 

В данном случае модель «ломается» на восьмой волне и цена переходит во флет. 

В итоге, с данной модели мы получаем 4 точки входа (8 если переворачиваться). С понятными уровнями для установки стоп лосса и тейка. 

Мои сделки.

К сожалению, обнаружить данную модель мне удалось довольно поздно, когда решил проверить графики перед закрытием рынка. Заметив фигуру, я открыл скальперскую сделку на повышение желая взять несколько пунктов, но не дождавшись импульса перевернулся в шорт(это происходило за минуту до закрытия вечерки). За ночь, цена на нефть успела упасть и отрасти выкупив половину падения, СП500 тоже подрос. В связи с этим фьючерс на Газпром открылся свечкой вверх и затем начал планомерное снижение.

На окончании формирования седьмого зеркального движения, я перевернул позицию, чтобы отработать восьмое зеркальное движение, но к сожалению, цена не дошла до моего тейка несколько пунктов и пришлось пересиживать движение против себя перенося стоп-лосс. Почему не закрылся по стопу? — На графике нефти, ТА говорил, что пойдем вверх. В итоге закрылся по тейку, который передвинул на окончание предыдущей коррекции вверх.  

Вариационная маржа в данном трейде составила чуть более 3тр, учитывая, что был небольшой убыток за предыдущий день.

Еще один пример
В данном случае, паттерн отзеркалил только две волны. Но этого вполне хватило, чтобы взять 70пт прибыли, с риском в 10пт.

Сделка по фьючу на Газпром за 09.04.2020 

При открытии данной сделки по мимо метаструктурного паттерна учитывался еще ряд факторов. 

1. Более крупный метаструктурный паттерн окончание формирования которого совпало с окончанием формирования более маленького.
2. На ожиданиях положительного результата собрания опек цена на нефть выросла, соответственно пред появлением непосредственно самих фактов нужно продавать.
3. Продолжительное, не совсем обоснованное движение вверх.  
4. Поднялась эмоциональность постов на СЛ — быки в экзальтации, медведям жмет позиция.  

Касательно тех.анализа 

Вчера на вечерке образовался метаструктурный паттерн (тс в подробностях расписывал тут) из 8 импульсов — 4 основные и 4 зеркальные. 
На окончании четвертого импульса (отмечен оранжевым) в рамках паттерна можно было ожидать отзеркалку продолжительного трендового движения (отмечена розовым пунктиром).

Но, это не все. На более глобальном масштабе графика образовался еще один метаструктурный паттерн из 16 имульсов окончание которого сходилось с окончанием первого паттерна. 

В итоге, открыл шорт с переносом позиции, тейк-профит установил на уровне окончания коррекции в случае образования 10 импульса в рамках маленького паттерна(на графике отмечено темно синим) и 18 импульса в рамках большого. Проснувшись, открыл еще один шорт, в рамках ожидания формирования 20 импульса в рамках большого паттерна. На каких импульсах были открыты следующие сделки. Можете попробовать потренироваться и определить сами.

Еще один пример из реальной торговли.
Вчера на вечерке встал в лонг по фьючу газпрома на одном из классических метаструктурных паттернов. 
Суть паттерна в зеркальном повторении ценовых движений.
Схема:

или так 

Перед открытием сделки ситуация на графике складывалась вот так:

Сделку открыл на предполагаемом окончании зеркального повторения проторговки, с переносом позы на ночь. + Высокая вероятность отскока цены нефти, после маржинколов. 
Утром цена стрельнула вверх, дойдя до тейка значительно быстрее, чем я предполагал.  

Тейк выставил в на уровне предполагаемой зеркальной коррекции. Стоп за минимумом проторговки. 

Если интересно могу еще что-нибудь рассказать по трейдингу. 

На этом все! Если у вас остались какие либо вопросы — пишите их в комментариях. Ну, а на этом все! Попутного вам тренда и всего доброго.