Примерно неделю назад известный трейдер — Julian Komar выложил в своем Twitter аккаунте пост, в котором поделился со своими подписчиками «семью признаками истощения тренда на рынке». В данной статье мы подробно разберем каждый из этих признаков:
1. 7 и более восходящих дней подряд
2. Акция торугется на максимальных объемах с момента зарождения тренда
3. Сильный Гэп — после нескольких месяцев ралли
4. Новый максимум — на меньших объемах
5. Пин-бар на недельном тф
6. Рост цены на 50% за 3 недели
7. Цена более чем на 100% выше 200 (Moving Average)
1. Семь и более растущих дней подряд.
Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз.
Разворот тренда вверх после нисходящего семидневного импульса.
Разворот тренда вниз после восходящего семидневного импульса. 
2. Актив торгуется на максимальном объеме с момента начала тренда.
Анализ объемов (VSA) — это один из главных инструментов в торговле любого опытного трейдера. Всплеск объема после продолжительного ралли может говорить о том, что крупный игрок, возможно инсайдер, купивший актив в начале трендового движения по той или иной причине закрывает свои позиции. Если углубляться в механику работы рынка, то подобный всплеск объема, также может быть вызван лавинообразным срабатыванием стоп-заявок трейдеров или инвесторов открывавших короткие позиции(позиции в шорт) на протяжении всего времени роста актива (если кто-то покупал значит были и те кто продавал). В данном случае, также не стоит опираться на голый VSA, лучше всего найти подтверждение в виде фигуры тех.анализа, фундаментального анализа, кластеров, объемов в стакане и т.д.
Восходящий тренд.
Нисходящий тренд.
3. Большой гэп — после нескольких месяцев ралли.
Возникновению ГЭПа (сильного разрыва между ценой) на рынке, служит отсутствие встречных заявок. То есть, это ситуация, когда в силу каких либо причин, не остается желающих приобрести либо продать актив. Гэп может возникать как на больших так и на малых тайм-фреймах. Возникновение Гэпа на внутредневных ТФ, чаще всего происходит по причине банальной нехватки ликвидности. А вот на ТФ от одного дня и выше появление Гэпа чаще всего обусловлено появлением негативных новостей так или иначе затрагивающих экономический сектор в целом (в данном случае появлении Гэпа происходит на многих активах) или же касающиеся конкретной компании, и в данном случае, при достаточной диверсификации экономики, разрыв между котировками случится только с ее активами. При продолжительном ралли, появление крупной или даже казалось бы совсем не существенной негативной новости, может изменить зашкаливающую экзальтацию в настроении инвесторов по отношению к активу, на страх и жадность, что может привести развороту тренда.
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
Восходящий тренд.
Нисходящий тренд.
4.Новый максимум — на меньших объемах.
Новые покупки для восходящего тренда и новые продажи для нисходящего тренда — являются прямым топливом для продолжения движения вверх или вниз. Чем больше объем проходящих операций — тем выше заинтересованность трейдеров и инвесторов данным активом, тем выше вероятность продолжения имеющейся тенденции. Появление нового максимума с меньшими объемами говорит о снижении интереса к приобретению актива. И прямому истощению трендового движения.
5.Пин-бар на недельном ТФ.
Пин-бар — это, возможно, самый известный разворотный паттерн свечного анализа. На рынке, возникает как отражение борьбы быков и медведей, в ходе которой одна из сторон одержала явную победу. Графически, пин-бар представляет из себя свечу с большой тенью, и маленьким, либо полностью отсутствующим телом. На графиках с малым ТФ (1м-1д) данный паттернт возникает довольно часто, и в таких случаях, его появление, без наличия иных подтверждающих вероятность разворота рынка сигналов не имеет достаточной силы. На ТФ выше 1д пин-бар встречается гораздо реже и его появление, чаще всего, связано с выходом важных новостей, либо действиями крупных игроков. То есть, возникновение каких-либо событий на фундаментальном уровне, отражается графически в виде пин-бара, что может послужить довольно весомой причиной для прекращения растущей тенденции начала разворота тренда в обратном направлении.
Пин-бар на восходящем тренде.
Пин-бар на нисходящем тренде.
6.Рост цены более 50% за три недели.
Разбор данного пункта уже есть на сайте. Посмотреть его можно вот тут.
7. Цена актива более чем на 100% выше 200 дневной «Скользящей средней» (Moving Average).
Идея данного способа определения точки разворота тренда базируется на старой как мир теории о «Цикличности рыночных движений» — любой рост рано или поздно сменяется спадом, а после любого спада рано или поздно начинается рост. В данном случае, для определения точки разворота тренда используется тренд-следящий индикатор «Moving Average» с периодом 200. В идеале стратегия выглядит таким образом: на график накладывается выше упомянутая MA с 200 дневным периодом (не обязательно применять на дневках — в моем случае практика показывает, что данная стратегия не плохо работает на любых других ТФ). После чего, наша задача, определить крайний локальный минимум и дождаться подхода ценового графика к скользящей средней. Затем, визуально или графически отметить расстояние между локальным минимумом и точкой пересечения ценового графика со скользящей средней. Если тренд продолжит расти и от точки пробоя пройдет расстояние, превышающее расстояние между локальным минимумом и скользящей средней — то это, руководствуясь теорией цикличности, может говорить о вероятности скорого истощения тренда и начале коррекции. Для нисходящего тренда все тоже самое только вместо локального минимума отмечается максимум. И не смотря что данный метод действительно рабочий, не стоит, да и не получится скорее всего, использовать его в чистом виде. Лучше всего попробовать скомбинировать с объемами либо с различными разворотными паттернами.
Восходящий тренд.
Нисходящий тренд.
Также рекомендуем ознакомится со статьей на нашем сайте: «Как определить точку разворота тренда«. В ней подробно разбирается само понятие того, что такое тренд на фондовом рынке и основные инструменты тех. анализа с помощью которых можно определить точку его разворота.
На этом все! Надеюсь статья была вам полезна если есть какие либо вопросы — пишите их в комментариях!
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
Спасибо.очень подробно и понятно как для начинающих так и для опытных трейдеров.очень полезная статья.
Известный трейдер Julian Komar поделился семью признаками истощения тренда на рынке, включая рост цены на 50% за 3 недели и акцию, торгуемую на максимальных объемах. Он также обратил внимание на большой гэп после нескольких месяцев ралли.
«Известный трейдер Julian Komar поделился 7 признаками истощения тренда на рынке, включая рост цены на 50% за 3 недели и акцию, которая торгуется на максимальных объемах. Каждый признак важен для анализа рынка и принятия решений в торговле.»
Интересный подход к анализу рынка.
Интересный анализ тренда на рынке. Обращает внимание на ключевые признаки истощения тренда.
«Интересные признаки истощения тренда на рынке. Стоит обратить внимание!»
Истощение тренда на рынке. Разбираем 7 признаков: растущие дни, объемы, гэпы.
Интересная статья о признаках истощения тренда на рынке.
Интересный пост! Важно учитывать признаки истощения тренда для успешной торговли.
Истощение тренда на рынке — признаки и их анализ.
Крупный гэп после длительного ралли.
«Интересная статья о признаках истощения тренда на рынке. Гэп после ралли может быть важным сигналом.»
«Разворот тренда после семидневного импульса»
«Как определить истощение тренда на рынке? Подробно разбираем 7 ключевых признаков!»
Из-за отсутствия встречных заявок цена актива может значительно отличаться от предыдущего закрытия, что указывает на возможное истощение тренда и готовность рынка к коррекции.
Интересные признаки истощения тренда на рынке.
«7 признаков истощения тренда на рынке. Интересно, какие из них вы замечали?»
Истощение тренда на рынке. Важно учитывать признаки, такие как продолжительность движения, объемы торгов и гэпы.
«Истощение тренда на рынке — 7 признаков успеха»
Интересные признаки истощения тренда на рынке.
Истощение тренда на рынке. Важно учитывать объемы и гэпы.
Отличная статья! Важно учитывать признаки истощения тренда для успешной торговли.
Интересные признаки истощения тренда на рынке.
«Интересно, какие еще факторы могут указывать на истощение тренда на рынке?»
«Интересно, как часто встречается такое истощение тренда на рынке?»
Крупный разрыв цены после длительного ралли может указывать на отсутствие противоположных заявок.
«Интересно, какие еще признаки истощения тренда могут быть?»
Статья предлагает семь признаков истощения тренда на рынке. В комментарии можно отметить важность анализа объемов и значимость всплеска объема после продолжительного ралли.
«Интересный анализ тренда на рынке. Важно учитывать объемы и гэпы.»
Интересная статья о признаках истощения тренда на рынке.
Интересный пост! Много полезной информации о признаках истощения тренда на рынке.
Истощение тренда на фондовом рынке: признаки и что они означают.
Очевидно, что тренд исчерпан.
«Интересная статья! Разворот тренда после семидневного импульса и всплеск объема — ключевые моменты.»
«Интересный анализ! Важно учитывать признаки истощения тренда на рынке для принятия правильных решений. #трейдинг»
Интересная статья о признаках истощения тренда на рынке.
Отличные признаки истощения тренда. Нужно быть внимательным и анализировать объемы торговли.
«Интересный анализ признаков истощения тренда на рынке!»
Отличный анализ тренда на рынке! Объемы и гэпы действительно важны для определения силы тренда.
Он указывает на то, что рынок открывается на цене, значительно отличающейся от предыдущего закрытия, что может быть признаком истощения тренда и возможного разворота.
Семь признаков истощения тренда на рынке. Интересно узнать, какие из них можно использовать в торговле.
Новый максимум на меньших объемах — сигнал о слабости тренда.
«Как распознать истощение тренда на рынке? Интересный анализ от трейдера Julian Komar.»
«Встречные заявки отсутствуют — возникает большой гэп.»
Очевидно, что после продолжительного ралли акции, отсутствие встречных заявок вызывает большой гэп в цене. Это может быть признаком истощения тренда на рынке.
Огромный гэп после длительного ралли может быть признаком истощения тренда.
Ого, интересные признаки истощения тренда на рынке!
Истощение тренда на рынке может быть обнаружено по нескольким признакам. Например, если акция торгуется на максимальных объемах или появляется большой гэп после нескольких месяцев ралли.
Интересная статья о признаках истощения тренда на рынке.
«Интересный анализ признаков истощения тренда на рынке. Нужно обратить внимание на объемы и гэпы.»
«Интересно, какие еще сигналы истощения тренда можно найти на рынке?»
Из-за отсутствия встречных заявок возникает большой разрыв между ценой открытия и ценой закрытия предыдущего дня. Это может свидетельствовать о возможном изменении тренда на рынке.
Отличный анализ тренда и объемов торговли! Интересно узнать больше о признаках истощения тренда.
Иногда это может быть вызвано причинами, связанными с новостями или событиями, которые произошли во время закрытия рынка. Гэп может указывать на возможное истощение тренда и предупреждать трейдеров о возможной коррекции или развороте.
«Семь восходящих дней — признак истощения тренда. Всплеск объема после ралли — возможное закрытие позиций крупного игрока. Большой гэп — отсутствие встречных заявок.»
Интересная статья о признаках истощения тренда на рынке.
Сильный гэп после ралли может быть признаком истощения тренда.
Отличная статья! Очень интересно и познавательно.