Как определить разворот тренда. 7 признаков разворота тренда.

Примерно неделю назад известный трейдер — Julian Komar выложил в своем Twitter аккаунте пост, в котором поделился со своими подписчиками «семью признаками истощения тренда на рынке». В данной статье мы подробно разберем каждый из этих признаков:

1. 7 и более восходящих дней подряд 
2. Акция торугется на максимальных объемах с момента зарождения тренда
3. Сильный Гэп — после нескольких месяцев ралли
4. Новый максимум — на меньших объемах
5. Пин-бар на недельном тф 
6. Рост цены на 50% за 3 недели
7. Цена более чем на 100% выше 200 (Moving Average)

1. Семь и более растущих дней подряд. 

Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз. 

Разворот тренда вверх после нисходящего семидневного импульса.Разворот тренда вниз после восходящего семидневного импульса. 

2. Актив торгуется на максимальном объеме с момента начала тренда.

Анализ объемов (VSA) — это один из главных инструментов в торговле любого опытного трейдера. Всплеск объема после продолжительного ралли может говорить о том, что крупный игрок, возможно инсайдер, купивший актив в начале трендового движения по той или иной причине закрывает свои позиции. Если углубляться в механику работы рынка, то подобный всплеск объема, также может быть вызван лавинообразным срабатыванием стоп-заявок трейдеров или инвесторов открывавших короткие позиции(позиции в шорт) на протяжении всего времени роста актива (если кто-то покупал значит были и те кто продавал). В данном случае, также не стоит опираться на голый VSA, лучше всего найти подтверждение в виде фигуры тех.анализа, фундаментального анализа, кластеров, объемов в стакане и т.д.

Восходящий тренд.Нисходящий тренд.

3. Большой гэп — после нескольких месяцев ралли. 

Возникновению ГЭПа (сильного разрыва между ценой) на рынке, служит отсутствие встречных заявок. То есть, это ситуация, когда в силу каких либо причин, не остается желающих приобрести либо продать актив. Гэп может возникать как на больших так и на малых тайм-фреймах. Возникновение Гэпа на внутредневных ТФ, чаще всего происходит по причине банальной нехватки ликвидности. А вот на ТФ от одного дня и выше появление Гэпа чаще всего обусловлено появлением негативных новостей так или иначе затрагивающих экономический сектор в целом (в данном случае появлении Гэпа происходит на многих активах) или же касающиеся конкретной компании, и в данном случае, при достаточной диверсификации экономики, разрыв между котировками случится только с ее активами. При продолжительном ралли, появление крупной или даже казалось бы совсем не существенной негативной новости, может изменить зашкаливающую экзальтацию в настроении инвесторов по отношению к активу, на страх и жадность, что может привести развороту тренда. 

Восходящий тренд.Нисходящий тренд.

4.Новый максимум — на меньших объемах.

Новые покупки для восходящего тренда и новые продажи для нисходящего тренда — являются прямым топливом для продолжения движения вверх или вниз. Чем больше объем проходящих операций — тем выше заинтересованность трейдеров и инвесторов данным активом, тем выше вероятность продолжения имеющейся тенденции. Появление нового максимума с меньшими объемами говорит о снижении интереса к приобретению актива. И прямому истощению трендового движения.

5.Пин-бар на недельном ТФ.

Пин-бар — это, возможно, самый известный разворотный паттерн свечного анализа. На рынке, возникает как отражение борьбы быков и медведей, в ходе которой одна из сторон одержала явную победу. Графически, пин-бар представляет из себя свечу с большой тенью, и маленьким, либо полностью отсутствующим телом. На графиках с малым ТФ (1м-1д) данный паттернт возникает довольно часто, и в таких случаях, его появление, без наличия иных подтверждающих вероятность разворота рынка сигналов не имеет достаточной силы. На ТФ выше 1д пин-бар встречается гораздо реже и его появление, чаще всего, связано с выходом важных новостей, либо действиями крупных игроков. То есть, возникновение каких-либо событий на фундаментальном уровне, отражается графически в виде пин-бара, что может послужить довольно весомой причиной для прекращения растущей тенденции начала разворота тренда в обратном направлении. 

Пин-бар на восходящем тренде.

Пин-бар на нисходящем тренде.

6.Рост цены более 50% за три недели.

Разбор данного пункта уже есть на сайте. Посмотреть его можно вот тут.

7. Цена актива более чем на 100% выше 200 дневной «Скользящей средней» (Moving Average).

Идея данного способа определения точки разворота тренда базируется на старой как мир теории о «Цикличности рыночных движений» — любой рост рано или поздно сменяется спадом, а после любого спада рано или поздно начинается рост. В данном случае, для определения точки разворота тренда используется тренд-следящий индикатор «Moving Average» с периодом 200. В идеале стратегия выглядит таким образом: на график накладывается выше упомянутая MA с 200 дневным периодом (не обязательно применять на дневках — в моем случае практика показывает, что данная стратегия не плохо работает на любых других ТФ). После чего, наша задача, определить крайний локальный минимум и дождаться подхода ценового графика к скользящей средней. Затем, визуально или графически отметить расстояние между локальным минимумом и точкой пересечения ценового графика со скользящей средней. Если тренд продолжит расти и от точки пробоя пройдет расстояние, превышающее расстояние между локальным минимумом и скользящей средней — то это, руководствуясь теорией цикличности, может говорить о вероятности скорого истощения тренда и начале коррекции. Для нисходящего тренда все тоже самое только вместо локального минимума отмечается максимум. И не смотря что данный метод действительно рабочий, не стоит, да и не получится скорее всего, использовать его в чистом виде. Лучше всего попробовать скомбинировать с объемами либо с различными разворотными паттернами.

Восходящий тренд.Нисходящий тренд.

Также рекомендуем ознакомится со статьей на нашем сайте: «Как определить точку разворота тренда«. В ней подробно разбирается само понятие того, что такое тренд на фондовом рынке и основные инструменты тех. анализа с помощью которых можно определить точку его разворота. 

На этом все! Надеюсь статья была вам полезна если есть какие либо вопросы — пишите их в комментариях!