Как определить точку разворота тренда

В данной статье мы максимально подробно разберем то как определить разворот тренда.

1. Что такое тренд?
2. Что такое разворот тренда?
3. Индикаторы разворота тренда.
4. Как определить пиковую точку разворота тренда с помощью графических паттернов?
5. Пара моих личных фишек.

1.Что такое тренд?

Для более полного и глубокого понимания того, что такое тренд обратимся к его математическому значению. В математике «трендом» принято называть — основную тенденцию изменения временного ряда. Мало о чем говорит, да? Теперь давайте рассмотрим классическое определение из мира трейдинга. На бирже, трендом называется направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз). То есть, тренд в трейдинге — это ситуация когда цена определенное время возрастает или снижается. 
Исходя из этого, ситуация, при которой цена некоторое время возрастает — это «тренд вверх». А когда цена некоторое время снижается — это «тренд вниз».

Третья ситуация — «Флет»(боковик). Это состояние рынка не имеющее четкой направленности. В состоянии «Флета», размер движения цены вверх, по размаху, равен предыдущему движению цены вниз, а следующее движение цены вниз, соответствует размеру движения вверх.
С этим, надеюсь, разобрались. Если есть какие-то вопросы, смело задавайте в комментариях под статьей.

Как определить тренд?

Иногда на рынке случаются ситуации, когда определить направление движения цены не так просто. То есть тренд неявный. В этом случае трейдеру новичку на помощь приходит «Теория Доу». Данная теория попытка объяснить каким образом ведет себя рыночная цена актива, во время формирования тренда. Ее автор «Чарльз доу» человек основавший компанию «Dow Jones and Co», журнал «Wall Street Journal» и внесший огромный вклад теоретическое и практическое понимание фондового рынка. 

Итак, что же нам объясняет «Теория Доу».

При восходящем тренде.
Новый максимум (верхний пик цены), находится выше предыдущего, и каждый новый минимум (нижний пик цены) находится выше минимума который был до него.

При нисходящем тренде.
Новый максимум (верхний пик цены), находится ниже предыдущего, и каждый новый минимум (нижний пик цены) находится ниже минимума который был до него.
 
Другими словами постоянное повышение, (если тренд восходящий) и постоянное понижение, (если тренд нисходящий) пиков цены — это и есть трендовое движение. И если один из пиков окажется одном уровне с предыдущим пиком — это уже сигнал к завершению тренда и развороту рынка. А каким именно образом происходит разворот рынка разберем далее.

2. Что такое разворот тренда.

Разворот тренда на рынке — это ничто иное, как изменение общего направления движения цены актива в противоположную сторону.    
По теории «Доу» (она ближе всего отражает действительность) важнейшим сигналом к смене тренда, служит то, что пики цены прекращают перекрывать собой предыдущие.

При восходящем тренде.

Ценовые минимумы прекращают расти становясь на один уровень или ниже предыдущих минимальных пиков.

При нисходящем тренде.

Ценовые максимумы перестают снижаться становясь на один уровень или выше предыдущих максимальных пиков.
 

Если тренд был нисходящий, при смене тренда происходит изменение направления тренда на восходящее. 

Если тренд был восходящий, при смене тренда происходит изменение направления тренда на нисходящее. 

Именно в такие переломные моменты движения цены на рынке зарабатываются самые большие деньги. Так как в этом случае у трейдера появляется возможность купить актив по самой выгодной цене еще до начала или в самом начале нового трендового движения.

Почему происходит разворот тренда.

Для того чтобы понять по каким причинам происходят развороты тренда, давайте усвоим еще несколько важных понятий в классификации трендов по продолжительности. 

Тренды делятся на:

1. Глобальные тренды.
2. Среднесрочные тренды.
3. Внутридневные или краткосрочные тренды.

Глобальные тренды. 

Такой тип тренда еще называют «долгосрочным» длится он от 6 мес до бесконечности и определяет собой основное изменение цен актива, инструмента или валюты.
Для поиска данного типа тренда на графике чаще всего используют таймфреймы от одного дня до одного месяца.

Среднесрочные тренды.

Движения данных трендов проходят как бы внутри глобальных трендов. Длятся они от одной недели до трех месяцев.
Для поиска данного типа тренда на графике чаще всего используют таймфреймы от одного часа до одного дня.

Внутридневные или краткосрочные тренды.

Внутридневные тренды по принципу матрешки соответственно находятся внутри среднесрочных трендов. Живут они сугубо внутри торговой сессии и длятся от 30 минут до одного дня.  
Для поиска данного типа тренда на графике чаще всего используют таймфреймы от одной минуты до часа.

А теперь давайте разберемся с причинами смены направления тренда. 

Глобальные. 

Фондовые индексы
Основной причиной смены и продолжения глобальных трендов на фондовом рынке служит резкое ухудшение или улучшение финансового, или производственного состояния страны.

Валюта

На валютном рынке причиной смены глобальных трендов является как состояние экономики, так и на прямую действия финансовых регуляторов (чаще всего ЦБ).

Различные активы(акции, облигации).

Для отдельно взятой компании бумаги которой обращаются на фондовой бирже, при стабильном состоянии экономики внутри страны, причиной смены глобального тренда чаще всего является выход новостей об ухудшении или улучшении состояния ее финансовых показателей.

Среднесрочные.

Фондовые индексы

На смену среднесрочной смены тренда фондовых индексов в основном влияют: новости о действиях цб, резкое изменение в движении цены одной или нескольких голубых фишек. 

Валюта

Незначительные изменения в монетарной политике центрального банка. Новости.

Различные активы(акции, облигации)

Так же не особо весомые изменения в финансовом состоянии компании.

Внутридневные или краткосрочные.

Фондовые индексы

Ценовые движения внутри дня напрямую отражают действия крупных игроков(паевые, страховые или инвестиционные фонды). Крупный игрок на большую сумму продает активы смещая цену вниз, в связи с чем начинают слетать стоп-лоссы людей вставших на повышение,  вместе с ним начинают продавать мелкие игроки которые были в не рынка, но увидев движение вниз тоже встали на понижение. Примерно такая схема и рождает микротренды внутри дня.

Валюта

На валютном рынке с краткосрочными трендами ситуация точно такая же как и на фондовом. Но сюда добавляются финансовые интервенции ЦБ (покупка или продажа валюты своей страны) которая также может рождать краткосрочные тренды.

Различные активы(акции, облигации)

Здесь все точно также как и с фондовыми индексами.

 

На смену глобальных трендов влияют изменение экономических показателей страны. На изменение среднесрочных трендов не значительные изменения в состоянии страны. На смену краткосрочных трендов влияют действия крупных игроков.

Как определить точку разворота тренда с помощью индикаторов?

Индикаторный метод определения разворота тренда хорошо подойдет для новичков, еще не обладающих достаточным опытом для анализа рынка средствами технического анализа. 

Пересечение Moaving Avarage 

Наверно самый популярный метод нахождения точки разворота тренда.

Параметры индикатора:

Быстрая скользящая средняя период: 14.
Медленная скользящая средняя период: 34. 

На график накладываются две скользящие средние одна быстрая другая медленная — пересечение быстрой скользящей средней медленной сверху вниз, говорит о вероятном возникновении нисходящего тренда. Пересечение быстрой скользящей средней медленной снизу вверх говорит о вероятном появлении восходящего тренда. 

Индикатор MAСD

Определение точки разворота тренда с помощью индикатора MACD — это довольно сложный в изучении, но в тоже время, возможно, самый эффективный способ из всех индикаторных методов. Тут на помощь трейдеру приходит дивергенция и конвергенция данного индикатора. Здесь сильно в углубятся в эти понятия не будем. Подробно о конвергенции и дивергенции индикатора MACD можно прочитать тут.

Параметры индикатора: Базовые. 

В торговом терминале добавляем на график индикатор MACD. Нас интересуют гистограммы (вертикальные палочки). Момент когда гистограммы находясь сверху уменьшаются и идут вниз, а график идет вверх, говорит о скорой смене тренда вниз. В случае когда гистограммы уменьшаются по направлению вверх, а ценовой график движется вниз предвещая скорую смену тренда на восходящий. 
Данный метод лучше всего использовать в совокупности с другими индикаторами, так как дивергенция и конвергенция просто говорит о том что в ближайшем будущем следует ожидать коррекционное движение в обратном направлении. Связка с дополнительным индикатором позволит наилучшую точку для открытия позиции. Можно воспользоваться индикатором RSI или теми же Скользящими средними.  
 

Индикатор PARABOLIK SAR

Трендследящий индикатор также помогает определить точку разворота тренда. Внешне он отображается как точки, которые в случае восходящей тенденции на рынке находятся под графиком, а в случае нисходящей тенденции находятся над графиком. 

Параметры индикатора:

Шаг 0.01
Максимум 0.1

Определение точки разворота происходит в момент когда: при восходящем движении появляется первая точка над графиком и при нисходящем движении первая точка под графиком.

Как определить точку разворота тренда с помощью графических паттернов?

Подробнее о контр-трендовых паттернах вы можете прочитать в статье: «фигуры разворота тренда». 

Голова и плечи

Фигура классического технического анализа состоящая из трех последовательных вершин идущих друг за другом: средняя вершина (голова) больше двух других (плеч), которые примерно равны. Основанием для всех трех вершин служит уровень (поддержки/сопротивления) именуемый «линией шеи». Вход в рынок осуществляется в момент когда второе плечо пробивает данный уровень.
Полный разбор фигуры можно найти тут. 

Двойное дно 

Данный паттерн также относится к классике тех.анализа. Графически выглядит как два локальных минимума, которые упираются в один уровень поддержки. Вход в сделку происходит так же как и в случае с фигурой «Голова и плечи» на пробое уровня «шеи», только уже не на повышение, а на понижение. Появление данной фигуры на графике предсказывает разворот ценового тренда с нисходящего на восходящий. Так же есть обратная версия данной фигуры «Двойная вершина» возникает она на восходящем тренде и говорит о вероятной смене тренда на нисходящий. В этом случае пики фигуры направлены вверх, а роль линии шеи играет уровень поддержки. 

Бриллиант 

Фигура бриллиант является чуть менее популярной фигурой нежели две предыдущие, при этом абсолютно не уступая им в эффективности. 
На графике данная фигура определятся как: сначала расширяющийся диапазон движения цены, а затем сужающийся. Разворотное движение происходит в момент максимального сужения диапазона, на второй стадии формирования фигуры.

Пара фишек

Объемы. 

Использование объема — это давний инструмент для определения и подтверждения разворотных моментов на рынке. Как это работает: предположим, идет длительное восходящее движение, объем проходящих операций по активам на каждую свечу примерно равен. Затем, в какой-то момент, происходит всплеск объема. Данный всплеск объема может говорить о двух вещах — крупный игрок либо купил на либо продал активы на большую сумму. Определяется что именно было сделано определяется цветом свечи на которой выплеснулся объем: красная свеча — продал, зеленая свеча — купил. Так вот, если свеча красная — это является сильным сигналом к тому что тренд развернется. Так как в этот момент крупный игрок, либо закрыл свою позицию на повышение, либо открыл позицию в шорт, а крупные игроки не делают это просто так.

Использование нескольких тайм-фреймов. 

Суть данного прима заключается в использовании двух тайм-фреймов. На старшем тайм-фрейме определяется момент определяется тренд. Младший используется для поиска максимально точной точки входа. Подробно про данный метод рассказывается вот в этой статье.  

Комбинирование приемов.

Совмещение различных торговых приемов, может помочь трейдеру найти точку разворота куда точнее нежели использование только одного. Распространенными в трейдерской среде являются схемы использующие объемы + графические и свечные модели. К примеру если на рынке образовался паттерн голова и плечи и под конец формирования второго плеча на рынок выплеснулся объем это может послужить дополнительным сигналом для открытия сделки на понижение. 

На этом все. Надеюсь прочтение данной статьи было для вас полезным. Если есть какие-то вопросы, то пиши их в комментарии. Попутного вам тренда и всего доброго!