Скальпинг стратегия два тайм-фрейма

Скальпинг стратегия два тайм-фрейма.

Всем привет!
Рад представить новую стратегию под названием «Два тайм-фрейма». Данная стратегия предназначена для скальпинга и подходит практически под любой актив и инструмент. Будь то фьючерсы, валютный рынок Forex или опционы. Суть данной стратегии заключается в использовании двух разных тайм-фреймов для нахождения максимально точной точки входа. На старшем тайм-фрейме находим длительное без коррекционное движение, а на младшем при помощи техники Price Action или Индикаторов ищем точку для краткосрочной сделки. Итак давайте разберем стратегию более подробно.

Настройка базового тайм-фрейма.

Первое, что необходимо настроить и установить — это базовый тайм-фрейм. Он необходим для поиска грубой точки входа (примерного определения где можно зайти) в виде безоткатного движения. В чем смысл. Чем дольше на рынке длится безоткатное движение (импульс, коррекция) тем выше становится относительная вероятность разворота. Другими словами, после длительного движения вверх, следует длительное движение вниз, после длительного движения вниз, следует длительное движение вверх. И чем дольше происходит коррекция в ту или иную сторону, тем выше вероятность разворота. Для поиска таких вот безоткатных движений опытным путем я вывел, что лучший тайм-фрейм: 15М.

Настройка тайм-фрейма для входа в сделку.

Если базовый тайм-фрейм мы использовали для поиска без коррекционного движения. Второй мы используем для поиска максимальной точной точки входа. И для данных целей наиболее хорошо подходит тайм-фрейм: 1М.

Параметры определения без коррекционного движения.

Для того чтобы, движение нам подошло, оно должно соответствовать некоторым параметрам:
Минимум 7 свечей одного цвета. Т.е. на 15М графике находим движение состоящее строго из 7 свечей одного цвета. Такое движение является хорошим и по нему можно переходить на более младший тайм-фрейм для поиска краткосрочной контр-трендовой сделки. 

Поиск точки входа.

Итак, после того как мы нашли актив с четко выраженным без коррекционным движением, нам осталось только найти точку входа. Переходим на тайм-фрейм: 1М. Подойдет практически любой паттерн или индикатор. Задача данной стратегии максимально точно подловить момент разворота или же краткосрочной коррекции.

Давайте разберем 3 рекомендуемых мной паттерна и 3 индикатора. Которые по моему мнению максимально хорошо подходят для поиска разворота.

Паттерны.

1. Пин-бар.
Хороший паттерн свечного способа анализа рынка. Отчитается простотой и в тоже время эффективностью. Представляет из себя свечу с маленьким или совсем отсутствующим телом и большой тенью. Возникает в моментах перелома тренда (а это, то что нам нужно) и по сути отражает усиленную борьбу продавцов и покупателей в которой одна из сторон одержала явную победу.   

2. Двойное дно.
Зачастую именно этот паттерн дает очень хорошие результаты на открытие сделки. По своей сути двойное дно является разворотным паттерном. И формируется на пиковых моментах разворота рынка. Графически представляет из себя две верши, концы которых ударяются в один уровень: поддержки, если тренд нисходящий или сопротивления, если тренд восходящий. То есть наша задача в данном случае, найдя безоткатное движение и переключившись на минутки открыть сделку на окончании формирования двойного дна.

3. Уменьшение размера свечей.
Чем активнее проходят покупки, тем крупнее размер свечей — это рыночная аксиома. Соответственно, в некоторых случаях, когда у рыночного движения заканчиваются топливо (деньги), размер свечей уменьшается, что говорит о вероятном, скором развороте тренда. Открывать сделку можно двумя способами.

а) Как только вы заметили, что появились 2-3 маленьких свечки, после череды крупных свечей. На при открытии 3-4 свечи открывает контр-трендовую сделку. У данного подхода есть один + и один — минус. Плюс заключается в возможности поймать самый пик цены (открыть сделку по самой лучшей цене). Минус же в том, что уменьшение свечей, может предвещать не только начало коррекционного движения, а просто передышку — кратковременную коррекцию, после которой, трендовое движение продолжиться в том же направлении с новой силой.

б) На моменте когда формировании крупной контр-трендовой свечи. То есть, вход осуществляется, когда, после появления череды маленьких свечей на графике появляется крупная свеча, в противоположном предыдущему движению направлении. У данного способа так же есть свой + и свой -. Плюс заключается в том что, начало формирования крупной свечи в обратном направлении повышает вероятность и начала коррекции в обратном направлении. Минус в том, что цена открытия сделки хуже, чем при входе на формировании маленьких свечек.  

Это лично мой список работающих паттернов. Вы по желаю можете добавить свои комбинировать их между собой и т.д.

Индикаторы.

Данные индикаторы входят в стандартную комплектацию практически всех (если не всех) торговых терминалов, поэтому с их поиском и настройкой проблем возникнуть не должно.

 
RSI
Работа с индикатором RSI строится на заходе сигнальной линии индикатора в зоны перекупленности/перепроданности. 

Граница зоны перекупленности выставляем 70.
Граница зоны перепроданности выставляем 30. 

Период сигнальной линии 14. 

Если изначальное движение тренда восходящее, то сигнальная линяя должна зайти в зону перекупленности.
Если же изначальное движение тренда нисходящее, то сигнальная линяя должна попасть в зону перепроданности.

Сделку открываем в момент выхода сигнальной линии из зоны перекупленности/перепроданности.

BB (Bollinger Bands)
Существует два основных способа использования «Полос боллинджера» на рынке трендовый и контр трнедовый. В нашем случае намного лучше подойдет контр-трендовый. 

Индикатор Bollinger Bands состоит из трех скользящих средних с разными периодами, которые при добавлении на ценовой график создают что-то вроде конверта (канала) внутри которого ходит ценовой график.

Сделка на повышение открывается в момент когда цена подходит и касается нижней границы канала (нижней скользящей средней).
Сделка на понижение открывается в момент когда цена подходит и касается верхней границы канала (верхней скользящей средней)

Все настройки индикатора оставляем по умолчанию.
Полный разбор торговли по индикатору Bollinger Bands вы сможете найти тут.

Parabolic SAR
Данный индикатор, пользуется чуть меньшей популярностью среди трейдеров, чем два предыдущих, но его эффективность от этого не уменьшается.

Технически индикатор Parabolic SAR — это тренд-следящий индикатор. т.е он используется для определения направления тренда: если точки индикатора находятся под ценовым графиком — тренд считается восходящим, если точки над ценовым графиком, значит тренд нисходящий. Свеча на которой первая точка индикатора Parabolic SAR смещается с положения сверху графика в положение под графиком и с положения с низу графика в положение над графиком, считается разворотной свечей и предвещает разворот тренда. Нам понадобится именно этот сигнал.

То есть при восходящем тренде все точки индикатора находятся под ценовым графиком. Наша задача, дождаться когда первая сигнальная точка окажется над графиком. В момент появления точки открываемся на понижение. Точно такая же картинка с открытием сделки на повышение: при нисходящем тренде все точки индикатора находятся над ценовым графиком. Наша задача, дождаться когда первая сигнальная точка окажется под графиком — это сигнализирует о вероятной смене направления движения тренда или о временном коррекционном движении и в этот момент открываем сделку на повышение. 

Это индикаторные способы открытия сделки. Здесь я привел лучшие на мой взгляд индикаторы. Но если у вас есть набор своих любимых индикаторов, то вы можете использовать их. Главное чтобы они четко и точно показывали контр-трендовую точку входа.

Схема работы по Скальпинг стратегии «Два тайм-фрейма»

Итак, давайте еще раз подробно разберем план работы по стратегии.

1. На 15М графике находим безоткатное движение минимум из 7 свечей.

2. Переключаемся на 1М график.

3. С помощью графических паттернов или индикаторов ищем точку входа.

4. Открываем сделку.

5. Ожидаем результат.

6. Получаем результат.

В принципе на это все! Если у вас появятся вопросы то вы можете задать их в комментариях.
Попутного всем тренда и всего доброго!