Топ 5 сигналов Скользящих Средних (Moving Average)

Технический анализ финансовых рынков имеет многолетнюю историю. За это время было создано и внедрено множество различных инструментов, позволяющих изучать и прогнозировать поведение рыночного курса. Наиболее простым и проверенным методом считается индикатор скользящей средней (Moving Average, сокращенно – MA), который активно используется трейдерами. Его можно успешно применять в торговле акциями, облигациями, а также срочными контрактами (фьючерсами, опционами). Необходимо выяснить, что такое MA, а также разобраться, какие сигналы генерирует этот индикатор.

Moving Average в трейдинге финансовыми активами: сущность, особенности.

Анализируя динамику котировок на целевых рынках, инвесторы и трейдеры используют определенные разновидности скользящей средней (MA) – простые (SMA), экспоненциальные (EMA), а также их модификации. Так или иначе, любые Moving Average относятся к техническим индикаторам запаздывающего типа. Скользящие средние (MA) применяются для выявления актуальной тенденции на рынке финансовых активов. Это достигается посредством исключения ценовых колебаний и рыночных шумов при расчете значений MA.

Торговля по тренду на основе сигналов Moving Average практикуется как опытными трейдерами, так и начинающими спекулянтами, работающими на фондовом, срочном и других рынках. Инвесторов привлекают высокая эффективность, простота и надежность данной методики. Новички могут успешно использовать её с целью извлечения прибыли от изменения курса ценных бумаг.

Особенности Moving Average

При вычислении и применении Moving Average в трейдинге финансовыми активами необходимо учитывать следующие характерные особенности:
Каждое значение MA получается путем усреднения рыночного курса актива за конкретный интервал времени.
Результаты расчета MA отражаются на ценовом графике как непрерывная кривая линия. Такой подход способствует наглядному отображению данных и выявлению тренда. Он позволяет сконцентрироваться на сглаженных значениях рыночного курса, при необходимости абстрагируясь от ежедневных ценовых колебаний.
На ценовом графике торговой платформы по конкретному финансовому активу можно одновременно отобразить несколько MA – различных типов, с разными интервалами сглаживания. Использование двух и более линий MA ощутимо расширяет аналитические возможности.

Как вычисляются значения индикатора?

Наибольшей популярностью у трейдеров рынка ценных бумаг пользуется SMA – индикатор скользящей средней простого типа. Чтобы рассчитать SMA, нужно применить формулу среднего арифметического в отношении конкретного набора ценовых значений. Так, для определения SMA за 20 дней (SMA 20) выполняется такой алгоритм:
За последние 20 дней складываются все цены закрытия.
Полученную сумму следует разделить на 20.
С каждым новым днем двадцатидневный интервал сглаживания сдвигается, добавляя в расчет индикатора MA очередную цену закрытия. Таким образом, на ценовом графике кривая Moving Average пополняется новой точкой – значением MA, соответствующим последнему дню данного интервала сглаживания.

Если нужно посчитать SMA 60, используется аналогичная формула, но вычисление, соответственно, будет выполняться по ценам закрытия шестидесятидневного интервала.

Несмотря на огромную популярность, у SMA, по мнению трейдеров, имеется один существенный недостаток – при её расчете каждому ценовому значению присваивается одинаковая значимость. Многие аналитики финансового рынка считают, что наибольшее влияние на итог вычисления MA должны оказывать последние котировки. Руководствуясь этим принципом, они предпочитают использовать EMA – индикатор экспоненциальной скользящей средней, – который придает наибольший вес более свежим ценам.

Основные параметры индикатора

Важный аспект – корректная настройка индикатора Moving Average в торговой платформе. Ключевыми параметрами скользящей средней являются:

Тип MA. Как уже говорилось ранее, пользователь вправе выбрать SMA, EMA, а также другие разновидности индикатора.
Тип используемых цен. Как правило, для вычислений применяются цены закрытия. Однако трейдер может определить MA по курсам открытия или ценовым экстремумам (максимумам, минимумам).
Временной интервал сглаживания – количество последних дней (недель, часов), по ценам которых выполняются нужные вычисления. Чем меньше интервал, тем больше чувствительность MA к динамике котировок. И наоборот – увеличение такого интервала способствует снижению чувствительности индикатора к ценам.

Что показывает Moving Average: пять основных сигналов индикатора

Значительным преимуществом индикатора скользящей средней можно считать его многофункциональность. Данная особенность MA очень важна при торговле ценными бумагами и срочными контрактами. Как правило, инвесторы фондового рынка используют следующие сигналы Moving Average:

  ●  Актуальный тренд целевого рынка – приоритетный вектор ценовой динамики.

  ●  Уровни вероятной коррекции рыночного курса (поддержка, сопротивление).

  ●  Уровни позиционирования защитных ордеров по открытой сделке (стоп-лосс).

  ●  Открытие или закрытие позиции по факту пересечения курса с линией MA.

  ●  Совершение торговой сделки при пересечении двух разных линий MA.

Сигнал 1 – Действующий тренд на целевом рынке

Основным сигналом MA считается индикация действующей тенденции в динамике курса на целевом рынке. Однако при этом нужно учитывать запаздывающий характер Moving Average – данный индикатор не прогнозирует изменение актуального тренда, он только подтверждает действующую тенденцию.

О наличии определенного тренда свидетельствуют следующие сигналы индикатора Moving Average:
Восходящий (бычий) тренд. На графике линия MA располагается под рыночной ценой и при этом имеет восходящий вектор.
Нисходящий (медвежий) тренд. На графике линия MA находится над рыночным курсом и при этом имеет нисходящий вектор.

Сигнал 2 – Уровни возможной коррекции рыночного курса

Выявление потенциальных уровней ценовой коррекции – поддержки, сопротивления – также признается важным сигналом, зачастую генерируемым Moving Average:
Уровень поддержки (support). Снижение курса на рынке нередко замедляется и даже прекращается в непосредственной близости от линии MA. Как вариант, допускается отскок падающей цены от кривых Moving Average, имеющих для целевого рынка большое значение (например, пятидесятидневной MA). Однако такой отскок рекомендуется подтвердить сигналами иных индикаторов.
Уровень сопротивления (resistance). Растущей цене сложно преодолеть барьер, созданный линией MA. Подобная ситуация наблюдается на фондовом рынке достаточно часто. В таком случае Moving Average сигнализирует о наличии на рынке уровня resistance. У трейдеров-быков данный сигнал часто становится основанием для завершения позиций с прибылью. Если курс прекращает рост и отскакивает от MA в нисходящем направлении, это может расцениваться как сигнал к продаже.

Сигнал 3 – Уровень позиционирования стоп-лосс

Этот сигнал считается дополнительным при выявлении на целевом рынке уровней resistance или support. По отметкам сопротивления (поддержки), обозначаемым линией MA, можно успешно позиционировать защитные ордера для открываемых сделок:
Если открывается позиция покупки (BUY), стоп-лосс по этой сделке размещается под линией MA – на случай возможного пробития линии support.
Если открывается позиция продажи (SELL), стоп-лосс по данной сделке можно разместить над линией Moving Average – на случай вероятного пробития линии resistance.

Сигнал 4 – Курс актива пересекается с линией MA

Полезную информацию можно получить, если отслеживать на ценовом графике положение рыночного курса относительно кривой скользящей средней:

Если курс располагается над уровнем MA, это указывает на склонность целевого рынка к росту.
Если курс находится под линией MA, это свидетельствует о преобладании на целевом рынке медвежьих настроений.

Цена актива пересекает кривую Moving Average в восходящем векторе – это сигнал BUY.
Цена актива пересекает кривую Moving Average в нисходящем векторе – это сигнал SELL.

Подобные сигналы рекомендуется принимать во внимание, если на целевом рынке наблюдается явная тенденция. Боковое движение курса, которое происходит в течение длительного времени, обесценивает данные сигналы, что может привести к ошибочным, ложным выводам.

Сигнал 5 – Пересечение двух кривых Moving Average

Если одна кривая MA пересекает другую кривую MA (имеются в виду скользящие средние с разными интервалами сглаживания), это может стать сильным сигналом для фондового рынка со значительным уровнем волатильности курса:

Сигнал BUY возникает, когда кривая Moving Average c меньшим интервалом сглаживания (быстрая линия) в восходящем векторе пересекает аналогичную кривую с большим интервалом сглаживания (медленную линию).
Сигнал SELL появляется, когда быстрая линия в нисходящем векторе пересекает медленную линию.

При этом важно, чтобы на целевом рынке наблюдалась явная, сильная тенденция. Боковой тренд обесценивает подобные сигналы, зачастую приводя к некорректным решениям.