Технический анализ финансовых рынков имеет многолетнюю историю. За это время было создано и внедрено множество различных инструментов, позволяющих изучать и прогнозировать поведение рыночного курса. Наиболее простым и проверенным методом считается индикатор скользящей средней (Moving Average, сокращенно – MA), который активно используется трейдерами. Его можно успешно применять в торговле акциями, облигациями, а также срочными контрактами (фьючерсами, опционами). Необходимо выяснить, что такое MA, а также разобраться, какие сигналы генерирует этот индикатор.
Moving Average в трейдинге финансовыми активами: сущность, особенности.
Анализируя динамику котировок на целевых рынках, инвесторы и трейдеры используют определенные разновидности скользящей средней (MA) – простые (SMA), экспоненциальные (EMA), а также их модификации. Так или иначе, любые Moving Average относятся к техническим индикаторам запаздывающего типа. Скользящие средние (MA) применяются для выявления актуальной тенденции на рынке финансовых активов. Это достигается посредством исключения ценовых колебаний и рыночных шумов при расчете значений MA.
Торговля по тренду на основе сигналов Moving Average практикуется как опытными трейдерами, так и начинающими спекулянтами, работающими на фондовом, срочном и других рынках. Инвесторов привлекают высокая эффективность, простота и надежность данной методики. Новички могут успешно использовать её с целью извлечения прибыли от изменения курса ценных бумаг.
Особенности Moving Average
При вычислении и применении Moving Average в трейдинге финансовыми активами необходимо учитывать следующие характерные особенности:
Каждое значение MA получается путем усреднения рыночного курса актива за конкретный интервал времени.
Результаты расчета MA отражаются на ценовом графике как непрерывная кривая линия. Такой подход способствует наглядному отображению данных и выявлению тренда. Он позволяет сконцентрироваться на сглаженных значениях рыночного курса, при необходимости абстрагируясь от ежедневных ценовых колебаний.
На ценовом графике торговой платформы по конкретному финансовому активу можно одновременно отобразить несколько MA – различных типов, с разными интервалами сглаживания. Использование двух и более линий MA ощутимо расширяет аналитические возможности.
Как вычисляются значения индикатора?
Наибольшей популярностью у трейдеров рынка ценных бумаг пользуется SMA – индикатор скользящей средней простого типа. Чтобы рассчитать SMA, нужно применить формулу среднего арифметического в отношении конкретного набора ценовых значений. Так, для определения SMA за 20 дней (SMA 20) выполняется такой алгоритм:
За последние 20 дней складываются все цены закрытия.
Полученную сумму следует разделить на 20.
С каждым новым днем двадцатидневный интервал сглаживания сдвигается, добавляя в расчет индикатора MA очередную цену закрытия. Таким образом, на ценовом графике кривая Moving Average пополняется новой точкой – значением MA, соответствующим последнему дню данного интервала сглаживания.
Если нужно посчитать SMA 60, используется аналогичная формула, но вычисление, соответственно, будет выполняться по ценам закрытия шестидесятидневного интервала.
Несмотря на огромную популярность, у SMA, по мнению трейдеров, имеется один существенный недостаток – при её расчете каждому ценовому значению присваивается одинаковая значимость. Многие аналитики финансового рынка считают, что наибольшее влияние на итог вычисления MA должны оказывать последние котировки. Руководствуясь этим принципом, они предпочитают использовать EMA – индикатор экспоненциальной скользящей средней, – который придает наибольший вес более свежим ценам.
Основные параметры индикатора
Важный аспект – корректная настройка индикатора Moving Average в торговой платформе. Ключевыми параметрами скользящей средней являются:
Тип MA. Как уже говорилось ранее, пользователь вправе выбрать SMA, EMA, а также другие разновидности индикатора.
Тип используемых цен. Как правило, для вычислений применяются цены закрытия. Однако трейдер может определить MA по курсам открытия или ценовым экстремумам (максимумам, минимумам).
Временной интервал сглаживания – количество последних дней (недель, часов), по ценам которых выполняются нужные вычисления. Чем меньше интервал, тем больше чувствительность MA к динамике котировок. И наоборот – увеличение такого интервала способствует снижению чувствительности индикатора к ценам.
Что показывает Moving Average: пять основных сигналов индикатора
Значительным преимуществом индикатора скользящей средней можно считать его многофункциональность. Данная особенность MA очень важна при торговле ценными бумагами и срочными контрактами. Как правило, инвесторы фондового рынка используют следующие сигналы Moving Average:
● Актуальный тренд целевого рынка – приоритетный вектор ценовой динамики.
● Уровни вероятной коррекции рыночного курса (поддержка, сопротивление).
● Уровни позиционирования защитных ордеров по открытой сделке (стоп-лосс).
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
● Открытие или закрытие позиции по факту пересечения курса с линией MA.
● Совершение торговой сделки при пересечении двух разных линий MA.
Сигнал 1 – Действующий тренд на целевом рынке
Основным сигналом MA считается индикация действующей тенденции в динамике курса на целевом рынке. Однако при этом нужно учитывать запаздывающий характер Moving Average – данный индикатор не прогнозирует изменение актуального тренда, он только подтверждает действующую тенденцию.
О наличии определенного тренда свидетельствуют следующие сигналы индикатора Moving Average:
Восходящий (бычий) тренд. На графике линия MA располагается под рыночной ценой и при этом имеет восходящий вектор.
Нисходящий (медвежий) тренд. На графике линия MA находится над рыночным курсом и при этом имеет нисходящий вектор.
Сигнал 2 – Уровни возможной коррекции рыночного курса
Выявление потенциальных уровней ценовой коррекции – поддержки, сопротивления – также признается важным сигналом, зачастую генерируемым Moving Average:
Уровень поддержки (support). Снижение курса на рынке нередко замедляется и даже прекращается в непосредственной близости от линии MA. Как вариант, допускается отскок падающей цены от кривых Moving Average, имеющих для целевого рынка большое значение (например, пятидесятидневной MA). Однако такой отскок рекомендуется подтвердить сигналами иных индикаторов.
Уровень сопротивления (resistance). Растущей цене сложно преодолеть барьер, созданный линией MA. Подобная ситуация наблюдается на фондовом рынке достаточно часто. В таком случае Moving Average сигнализирует о наличии на рынке уровня resistance. У трейдеров-быков данный сигнал часто становится основанием для завершения позиций с прибылью. Если курс прекращает рост и отскакивает от MA в нисходящем направлении, это может расцениваться как сигнал к продаже.
Сигнал 3 – Уровень позиционирования стоп-лосс
Этот сигнал считается дополнительным при выявлении на целевом рынке уровней resistance или support. По отметкам сопротивления (поддержки), обозначаемым линией MA, можно успешно позиционировать защитные ордера для открываемых сделок:
Если открывается позиция покупки (BUY), стоп-лосс по этой сделке размещается под линией MA – на случай возможного пробития линии support.
Если открывается позиция продажи (SELL), стоп-лосс по данной сделке можно разместить над линией Moving Average – на случай вероятного пробития линии resistance.
Сигнал 4 – Курс актива пересекается с линией MA
Полезную информацию можно получить, если отслеживать на ценовом графике положение рыночного курса относительно кривой скользящей средней:
Если курс располагается над уровнем MA, это указывает на склонность целевого рынка к росту.
Если курс находится под линией MA, это свидетельствует о преобладании на целевом рынке медвежьих настроений.
Цена актива пересекает кривую Moving Average в восходящем векторе – это сигнал BUY.
Цена актива пересекает кривую Moving Average в нисходящем векторе – это сигнал SELL.
Подобные сигналы рекомендуется принимать во внимание, если на целевом рынке наблюдается явная тенденция. Боковое движение курса, которое происходит в течение длительного времени, обесценивает данные сигналы, что может привести к ошибочным, ложным выводам.
Сигнал 5 – Пересечение двух кривых Moving Average
Если одна кривая MA пересекает другую кривую MA (имеются в виду скользящие средние с разными интервалами сглаживания), это может стать сильным сигналом для фондового рынка со значительным уровнем волатильности курса:
Сигнал BUY возникает, когда кривая Moving Average c меньшим интервалом сглаживания (быстрая линия) в восходящем векторе пересекает аналогичную кривую с большим интервалом сглаживания (медленную линию).
Сигнал SELL появляется, когда быстрая линия в нисходящем векторе пересекает медленную линию.
При этом важно, чтобы на целевом рынке наблюдалась явная, сильная тенденция. Боковой тренд обесценивает подобные сигналы, зачастую приводя к некорректным решениям.
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
MA — проверенный инструмент для анализа рынка финансовых активов с высокой эффективностью и простотой использования.
MA — проверенный инструмент для прогнозирования рыночного курса на финансовых рынках, применяемый как опытными трейдерами, так и новичками.
Moving Average — проверенный инструмент анализа финансовых рынков, применимый в торговле акциями, облигациями и фьючерсами. Скользящие средние помогают выявить актуальную тенденцию на рынке и исключить ценовые колебания и рыночные шумы. Это простой и эффективный метод для начинающих и опытных трейдеров.
«Moving Average — проверенный метод для анализа рыночного курса и выявления тренда. Простой и надежный инструмент для трейдеров любого уровня.»
Простой и эффективный индикатор для трейдинга — Moving Average. Он помогает выявлять актуальную тенденцию на рынке и избавляет от ценовых колебаний.
Скользящая средняя — надежный инструмент для анализа рынка.
Индикатор Moving Average (MA) используется для анализа и прогнозирования рыночного курса.
MA — популярный индикатор, позволяющий выявить тренд на финансовых рынках. Прост в использовании и эффективен для трейдинга.
Применение Moving Average в трейдинге активами. Выявление тренда на рынке.
Простой и надежный индикатор для трейдинга — скользящая средняя. Узнайте, как использовать его для прогнозирования рыночного курса.
Простой и надежный метод анализа рынка — Moving Average. Легко применить и понять.
«Moving Average — проверенный метод анализа рыночного курса. Простой и эффективный индикатор для трейдеров.»
Применение Moving Average в трейдинге активами. Особенности и эффективность методики.
Простой и надежный индикатор скользящей средней (MA) в трейдинге финансовыми активами.
«MA — проверенный инструмент трейдинга с высокой эффективностью и простотой использования.»
«MA — надежный инструмент для прогнозирования рыночного курса.»
Индикатор Moving Average помогает анализировать рыночный тренд и генерировать сигналы для успешной торговли.
Moving Average — проверенный индикатор, используемый трейдерами для анализа и прогнозирования рыночного курса.
Отличная статья о Moving Average в трейдинге активами. Узнайте, как использовать этот индикатор для предсказания рынка.
Скользящая средняя — эффективный инструмент трейдинга на финансовых рынках.
Moving Average — проверенный метод анализа рынка.
MA — один из основных инструментов технического анализа. Он позволяет выявить тренд и прогнозировать поведение рынка.
«MA — простота и эффективность в трейдинге»
Использование индикатора Moving Average позволяет выявлять и прогнозировать тренды на финансовых рынках.
Moving Average — проверенный метод анализа рынков и прогнозирования курсов финансовых активов.
MA — популярный индикатор, позволяющий выявить тренд на финансовых рынках. Простота и эффективность его использования привлекают как опытных трейдеров, так и новичков.
MA — проверенный инструмент для анализа и прогнозирования рыночного курса.
Индикатор скользящей средней (MA) — простой и надежный метод анализа и прогнозирования рыночного курса финансовых активов.
Успешное использование индикатора скользящей средней (MA) в трейдинге финансовыми активами.
MA — надежный индикатор для анализа рынка.
«Moving Average — надежный индикатор тренда на финансовых рынках»
MA – проверенный инструмент анализа рынка. Прост в использовании и эффективен.
Простой и надежный индикатор Moving Average помогает выявить тренд на рынке активов.
Применение Moving Average в трейдинге — эффективный метод анализа рынка и прогнозирования тренда цен.
Применение Moving Average в трейдинге активами обеспечивает надежность и простоту анализа рынка.
Индикатор скользящей средней (MA) — проверенный и простой метод анализа финансовых рынков. Он помогает трейдерам прогнозировать поведение курса активов и применяется на различных рынках.
MA — проверенный индикатор, помогающий прогнозировать поведение рыночного курса активов.
Индикатор скользящей средней (MA) — проверенный и простой метод анализа рынка. Он помогает выявить тренд и предсказать поведение цен.
Применение Moving Average в трейдинге активов обеспечивает выявление тренда и устранение ценовых колебаний.
MA — простой и надежный индикатор, позволяющий выявить тренд на финансовых рынках.
«MA — эффективный инструмент для анализа и прогнозирования рыночного курса финансовых активов.»
«MA — надежный индикатор для прогнозирования рыночного курса»
Использование Moving Average в трейдинге — эффективный и надежный метод для выявления тренда на рынке.
Применение индикатора Moving Average для анализа и прогнозирования рыночного курса активов.
Индикатор скользящей средней (MA) — проверенный инструмент для анализа и прогнозирования рынка.
Moving Average — простой и надежный индикатор для трейдинга. Он помогает определить тренд и исключить шумы на рынке.
Применение индикатора скользящей средней в трейдинге — эффективный метод анализа рынка и предсказания его движения.
Отличный индикатор для трейдинга активами — Moving Average. Простой, надежный и эффективный метод анализа рынка.
Использование Moving Average позволяет выявить актуальную тенденцию на рынке и избавиться от рыночных шумов. Это простой и надежный метод для трейдинга финансовыми активами.
Отличная статья о применении скользящей средней в трейдинге. Методика проста и надежна, подходит как для новичков, так и для профессионалов.