Индикатор MACD | Как пользоваться — Настройка MACD | торговые паттерны MACD.

Доброго времени суток друзья. 
Сегодня на повестке дня у нас старый как мир индикатор MACD. 

В данной статье мы разберем:

1. Краткую историю возникновения индикатора 
2. Описание MACD
4. Технические характеристики
3. Как начать работу 
5. Торговые паттерны(рекомендую)

Краткая история создания MACD.

Джеральд Аппель создатель MACD
Индикатор был разработан в 1979 году известным трейдером Джеральдом Аппелем для оценки и прогнозирования движения ценового графика активов фондового рынка. Название MACD расшифровывается как «Moving Average Convergence/Divergence Trading Method» в переводе «Схождение/расхождение скользящих средних». Томас Эспри добавил к индикатору использование гистограммы.

Начальный этап работы с индикатором MACD

Индикатор MACD активно используется трейдерами c момента его появления и по сей день. Но для его эффективного применения необходимо знать, как он устроен, как происходит правильная настройка MACD и как пользоваться сигналами (паттернами) при анализе графиков цен.

Настройка MACD

При использовании MACD можно измерить следующие характеристики:

1. Направление и силу тренда движения цены.
2. Скорость увеличения или уменьшения цены.

Этот показатель основан на использовании двух скользящих средних. Чем больше период, для которого определяется средняя величина, тем более масштабные изменения тренда можно увидеть.
Так, например, скользящая средняя с периодом в пять свечей (баров) будет реагировать даже на мельчайшие изменения цены. Если взять период, равный нескольким десяткам значений закрытия цены, то можно будет увидеть более медленные и устойчивые тендеции движения цен.
Важно заметить, что для правильного использования сигналов, которые выдает индикатор MACD, нужно правильно выбирать масштаб графика: минуты, часы, дни или более длительные периоды.
При расчёте показателей используются два различных вида средних значений. Их можно условно назвать быстрым и медленным графиком.

Существует две разновидности:

1. В простом индикаторе изображают разницу между двумя линиями: медленной и быстрой средней. Одновременно от этого графика берут 9-периодную EMA. Её называют сигнальной линией.
2. График гистограммы отображает разницу между двумя линиями в каждый момент времени.
Часто при использовании MACD эти два графика демонстрируются одновременно.
Важно отметить, что параметры средних могут быть изменены по желанию трейдера. Значения, взятые по умолчанию, отражает те значения, которые наиболее эффективны в большинстве случаев.

Технические характеристики

Название Индикатора «MACD» представляет собой аббревиатуру, в которой:

• Первые две буквы обозначают использование скользящих средних Moving Average ;
• «C» означает конвергенцию, схождение;
• «D» соответствует дивергенцию, расхождение.

В качестве медленной средней используется 26-периодная EMA. Быстрая — это 12-периодная EMA. Значение MACD равно разнице между медленной и быстрой средними.

Показатель указывает на то, насколько быстрый тренд превышает или недостаёт до медленного. Последний является более устойчивым.
Дивергенция представляет собой увеличение разницы, а конвергенция — уменьшение. Использование гистограммы показывает эту разницу более наглядно.

MACD — Как пользоваться

Для того, чтобы использовать индикатор MACD в своей работе, нужно знать, как правильно пользоваться его сигналами.
Наиболее простым известным сигналом является пересечение сигнальной и основной линии индикатора.
При этом нужно обращать внимание на следующее:

1. Если сигнальная линия пересекает график (гистограмму) снизу вверх, то этот сигнал о говорит о том, что нужно делать покупку.
2. В тех случаях, когда сигнальная линия направлена вниз, то тогда нужно продавать.

После входа в сделку необходимо ждать, пока не будут получены сигналы на выход. В этом качестве можно использовать сигнал MACD противоположного направления.
Дивергенция считается наиболее сильным сигналом от этого индикатора. Если рассматривается гистограмма, то можно заметить на ней пики, идущие то вверх, то вниз. При анализе нужно рассматривать пики одного направления (например, вверх) и аналогичные изменения цены. Считается, что если при положительном тренде следующий пик цены, направленный вверх, больше предыдущего, а соответствующие пики гистограммы уменьшаются, то это признак того, что цена скоро развернётся вниз. Аналогичным образом рассматривается дивергенция при снижающемся тренде.

Для эффективной торговли на срочном рынке, трейдерами используются различные тактики и подходы анализа ценового графика, в попытке предугадать направление будущего движения цены того или иного инструмента. Одним из основных способов прогнозирования будущего направления ценового графика являются «Паттерны». Есть различные паттерны: индикаторные, ценовые, свечные, графические, кластерные и т.д. В данной статье мы разберем паттерны индикатора MACD. 

Паттерны индикатора MACD

Сильнейшими торговыми сигналами MACD является конвергенция и дивергенция. 

1.Негативная дивергенция.

Определение: 
Дивергенция — это расхождение направления движения цены со скоростью ее изменения. 
Простыми словами:
Дивергенция — это ситуация когда направленное трендовое движение вверх продолжается, но при этом теряет свою силу — коррекции становятся все глубже, а новые максимумы достигаются сложнее. т.е. рынок растет, но уже не в таком темпе как раньше.

Торговый паттерн: Медвежье расхождение

Паттерн определяется расхождением направления ценового графика(он направлен вверх) и показаниями индикатора MACD — столбики гистограммы уменьшаются вниз (негативную зону). 
Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной стороны.
  

2. Позитивная дивергенция(Конвергенция)

Позитивная дивергенция обусловлена снижением силы нисходящего тренда.  
То есть, по сути, различия между этим и предыдущим паттерном, только в том, что при в предыдущем примере цена и показания гистограммы индикатора MACD расходились, а здесь они наоборот сходятся давая сигнал в лонг.
Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной (негативной стороны) стороны.

Торговый паттерн: Бычье расхождение

Паттерн определяется схождением направления ценового графика (направлен вниз) и показаниями гистограммы MACD — столбики уменьшаются по направлению вверх (приближаясь к позитивной зоне)
Вход в сделку осуществляется при появлении столбиков гистограммы с обратной (позитивной стороны) стороны.

От автора.
Конвергенция и Дивергенция MACD — это одни из немногих, действительно очень неплохо показывающих себя на рынке, индикаторных паттернов/сигналов. В моем личном списке индикаторов (Bollinger Bands, Moving Average, MACD) которые я хоть и редко, но использую они занимают почетное второе место. Но, использовать дивергенцию и конвергенцию MACD, рекомендую только как инструмент для определения примерной области разворота тренда. Для осуществления входа в сделку, лучше всего найти для себя какие-либо дополнительно подтверждающие разворот сигналы. Когда-то давно, для этого я использовал банальное пересечение двух скользящих средних. Сейчас это свечные паттерны, классический тех.анализ или собственные прайс-экшн наработки.    

Для работы по данной стратегии на график необходимо наложить две скользящие средние с разными периодами. Я использую быструю 14 и медленную 34. И дождаться момента когда показания графика и индикатора MACD будут указывать на возникновение дивергенции. После чего в случае если дивергенция бычья (как на графике) необходимо дождаться момента когда быстрая скользящая средняя пересечет медленную снизу вверх. В этот момент можно открывать сделку на повышение. Если дивергенция медвежья — все тоже самое только сделка на понижение открывается когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз. 
                                   Пример использования индикатора MACD и скользящей средней из книги «Технический анализ: Полный курс» Джека Швагера.    

Технический анализ.

Также на данном индикаторе порой появляются фигуры классического тех.анализа такие как Голова и плечи и Двойное дно. Это дает трейдеру возможность найти предпосылки к завершению текущей рыночной рыночной тенденции, в той ситуации когда на ценовом графике данные фигуры отрисовываются не достаточно хорошо или отсутствуют вообще.

Голова и плечи 

Фигура классического тех.анализа представляющая из себя три последовательных пика средний пик которой больше двух находящихся по сторонам.

●  Первый пик — начинает формирование фигуры (первое ПЛЕЧО)
●  Второй пик — больше двух других пиков находится по середине (ГОЛОВА)
●  Третий пик — завершает формирование фигуры по размеру примерно равен второму плечу (второе ПЛЕЧО)
●  Линией шеи (основание фигуры) в данном случае выступает средняя (нулевая) линяя индикатора MACD. 

Вход в сделку осуществляется при пробое линии шеи и появлении столбиков гистограммы с обратной стороны.

Отскок от средней линии. 

Трендовый паттерн

Данный паттерн индикатора MACD хорошо подходит для торговли по тренду. Представляет собой ситуацию когда гистограмма индикатора MACD выходит из (позитивной/негативной) зоны пробивает среднюю линию и проделав определенный путь в сторону пробоя подходит к средней линии для ретеста. 

Вход в сделку осуществляется в момент когда столбики индикатора вплотную подходят к средней линии и не пробив ее начинают снова возрастать. 
 

Установка стоп-лосса. 

Ведя торговлю с использованием паттернов индикатора MACD устанавливать спол-лосс можно тремя способами.

1. Классический способ.

Стоп-лосс устанавливается за ближайший ценовой минимум или максимум.

Глобальный.
После открытия сделки на ценовом графике необходимо отметить ближайший глобальный минимум или максимум и на расстоянии нескольких пунктов выставить защитный ордер. 

Локальный.
В данном случае сразу после входа в сделку находим минимум или максимум находящийся в непосредственной близости с местом открытия сделки и таким же образом на расстоянии нескольких пунктов устанавливаем стоп-лосс.  
Установка стоп-лосса за глобальным уровнем подразумевает под собой меньшую вероятность срабатывания заявки, но в случае отработки —  больший денежный риск. А установка за локальным уровнем больший риск срабатывания, но меньший денежный риск в каждой сделке. 

2. Фрактальный трейлинг-стоп.

Стоп-лосс устанавливается за последним фракталом. Далее вы можете подтягивать стоп-лосс, по мере движения ценового графика в вашу сторону за устанавливая его за каждым новообразовавшимся фракталом. 

3. Трейлинг-стоп Parabolic Sar

В данном случае проделываем все тоже самое что и с фракталами только стоп-лосс устанавливается за точками индикатора Parabolic SAR.

Как добавить MACD в QUIK и MetaTrader 5.

Терминал QUIK 

В терминале QUIK находим необходимый график и кликаем по нему правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбираем «Добавить график». Перед вами откроется окно «Добавление график» находим «MACD Histogram» нажимаем «Добавить».

Терминал MetaTrader 5

В верхнем горизонтальном меню находим пункт «Вставка» кликаем по нему, появляется выпадающее меню кликаем в нем по пункту «Индикаторы», во вновь появившемся списке выбираем «Осцилляторы» и в следующем меню «Кликаем» MACD. Перед вами появится окно настроек индикатора MACD проводим в них необходимые изменения если нужно и жмем «ОК», если не нужно просто жмем «ОК».

MACD Формула Расчета

Если вы хотите создать торгового робота на основе индикатора MACD, то, для начала, вам понадобится знать 2 формулы расчета простой и экспоненциальной скользящих средних лежащих в основе данного индикатора.

1.SMA Simple Moving Average (Простая скользящая средняя)
2.EMA Exponential moving average (Экспоненциальная скользящая средняя)

Простая скользящая средняя рассчитывается по данной формуле:
SMA(а) = [C(1) + C(2) + С(а)] / а

а — количество значений для которых вычисляется среднее арифметическое значение.
C(а) — это последнее значение цены на момент закрытия торгов или свечи (если выбранный TФ меньше 1Д).

Экспоненциальная скользящая средняя
EMA(а) = EMA (а-1) + b * [C(а) — EMA (а-1)]

b — значение означающее скорость уменьшения весов.
Рассчитывается по формуле: b = 2/(а+1) 
а — значения цены за выбранный период.

Формула MACD.
Как только вы научитесь вычислять значения скользящих средних по формулам представленным выше. Рассчитать формулу индикатора MACD особого труда не составит.

а — значения цены за выбранный период.
C(а) — последнее значение цены на момент закрытия торгов или свечи
SMA(Y,Z) — усредненные значения простой скользящей средней Y за период Z 
EMA(Y,Z) — усредненные значения экспоненциальной скользящей средней Y за период Z 
SIG(а) — сигнальная кривая MACD для a значений.

Формула гистограммы MACD и сигнальной скользящей средней.
MACD(а) = EMA(C(а), 14) — EMA(C(а), 28)
SIG(а) = SMA(MACD(а), 10)

Возможно вам будет интересно
Price Разбор моей торговой стратегии: Метаструктурный зеркальный паттерн

Выводы

Этот индикатор является трендовым, но выдающим сигналы с опозданием тогда, когда сформируется средняя. С его помощью можно проводить анализ тренда и оценивать силу импульса изменения цены.

На этом все! Надеюсь данная статья про индикатор MACD была для вас полезна. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то вы можете задать их в комментариях. Удачных сделок и попутного тренда!