Индикатор Ишимоку как основа торговой системы

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo (Ишимоку) — кто придумал и как использовать

Универсальной торговой стратегии не существует, так как рынок по своей структуре неоднороден. Чтобы правильно определять тренды и откаты, нужен трезвый взгляд на рынок, иначе торговля принесёт убытки.
Однако попытки создать универсальную стратегию не прекратились. За 300 лет поисков было разработано и заброшено много стратегий, тестировались торговые системы, создавались индикаторы для определения тренда… Но всё было бесполезно. Один из таких забытых индикаторов мы и рассмотрим. Кстати, у японских трейдеров он до сих пор в ходу.

История возникновения индикатора Ишимоку

Разработка индикатора Ишимоку началась в 1930 году в Японии. Один из аналитиков планировал использовать его для прогнозирования финансовых рынков. В основном для акций на токийской бирже. Но популярным он стал в 1950 году, когда биржа выпустила индекс Nikkei 225.
Разработка индикатора длилась 30 лет, его создатель – Гоичи Хосода дал ему броское название — Kinko Hyo (Кинко Хё), что в переводе с японского означает «взгляд на баланс». Но так как Хосода публиковал свои аналитические прогнозы под псевдонимом Санджин Ишимоку, то к названию добавили его имя. В 1960 году Хосода впервые опубликовал правила и код своего индикатора, с этого момента индикатор стал набирать популярность по всему миру.
Сегодня Ichimoku Kinko Hyo присутствует в любом торговом терминале. Его используют долгосрочные трейдеры и крупные инвесторы, однако, для внутридневной торговли он не подходит. Чуть ниже мы рассмотрим классическую стратегию использования индикатора.

Индикатор Ишимоку описание и параметры

Расчёт индикатора основывается на скользящих средних с разными периодами и смещениями. Для каждой линии есть своё название, и в них легко запутаться новичку или неискушённому трейдеру. Более того, на графике отображаются 5 линий и закрашенное пространство между самыми большими (облако).

Параметры пяти линий Индикатора Ишимоку (с пояснениями):

Tenkan-sen — по сути, это скользящая средняя за определённый период. По умолчанию равна 9 периодам.
Kijun-sen — такая же средняя, только рассчитывается больший период. По умолчанию 26.
Senkou Span B — среднее значение заданных баров. По умолчанию имеет самый большой период, равный 52.
Senkou Span A — среднее значение Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутое вперёд на величину значения Kijun-sen.
Chinkou Span — последняя линия показывает текущую цену закрытия со смещением на значение Kijun-sen.

Область (облако) между Senkou-Span (A) и Senkou-Span (B) закрашивается другим цветом. Если (A) выше — светлым, если ниже — тёмным. По сути, облако показывает текущий тренд. Достаточно одного взгляда, чтобы понять кто доминирует на рынке быки или медведи.
Несмотря на простоту расчётов Ишимоку, с его помощью трейдер может выявить тренд на рынке, избежать убытков во время флэта и точно рассчитать риски.

Базовая торговая система

Классическая стратегия торговли по Ишимоку содержит правила, которые трудно перенести в код «советника», слишком много условий нужно учесть. Поэтому профессиональные трейдеры используют индикатор в ручной торговле.
Ишимоку показывает зоны флэта (цена актива находится в облаке) и 2 уровня поддержки и сопротивления. Первое правило стратегии — не торговать в «облаке». Сигналы к торговле появляются после выхода из «облака».

Правила торговли (вход, стоп и профит):

 ○ После выхода цены из облака необходимо дождаться, когда цена вернётся к первой границе «облака». По сути, это технический откат, который и является сигналом к открытию ордера.
 ○Вторая граница облака является уровнем, на который необходимо поставить stop-loss. Рекомендуется выставлять стоп чуть выше/ниже уровня, плюс величина спреда.
 ○ Stop-loss смещается вслед за верхней границей, тем самым снижая риски.
 ○ Take-profit ставится в три раза больше убытка.
 ○ Есть ещё несколько интерпретаций стратегии с более ранним входом в рынок. Например, когда «облако» меняет свой цвет. Но подобный подход генерирует много ложных сигналов.
На скрине ниже виден выход из «облака», технический откат, уровни стопа и профита. Это пример идеального сигнала. Все остальные сигналы, благодаря стопу, ограничены в убытке. Однако есть моменты, в которых трейдеру необходимо принять решение о повторном открытии ордера. Это так называемые ценовые «выбросы», которые сносят стопы.

Заключение

Несмотря на эффективные правила торговой стратегии для индикатора Ишимоку, трейдеру следует контролировать риски. Это позволит потерять меньше и заработать больше, так как изменение депозита меняет и величину лота.

Основные правила использования индикатора:

 ●   Не торговать на таймфрейме ниже дневного.
 ●   Мани-менеджмент (риски) — не более 2%-го риска на одну сделку.
 ●   Не использовать тактику «мартингейла».

Сигналы по Ишимоку, в основном, приносят убыток, но два или три хороших тренда и весь убыток покрывается прибыльными сделками. А с ростом опыта его можно настроить под свой стиль торговли.