Скальпинг стратегии | Разбор 5 стратегий для скальпинга.

Во внутридневной спекулятивной торговле на фондовом, срочном и валютном рынках часто применяется техника скальпинга. Всевозможные стратегии скальпирования (пипсовки) небезосновательно пользуются популярностью у трейдеров, так как они благоприятствуют быстрому заработку при минимальных вложениях. Их можно успешно использовать как на трендовом рынке, так и во флете, фиксируя прибыль при любых движениях цены.

Несмотря на существенные риски потери капитала, скальпинг позволяет получать стабильный доход от внутридневных колебаний рыночного курса. Чтобы умело торговать пипсовкой, необходим надлежащий опыт. Следует рассмотреть ключевые особенности скальпирования, а также основные стратегии его применения в трейдинге финансовыми активами.

Скальпинг как способ биржевой торговли: базовые принципы, общие характеристики
Скальпированием принято называть особую разновидность внутридневной торговли финансовыми активами. Применяя скальпинг, спекулянт совершает большое количество сделок на протяжении одного торгового дня. Прибыль (убыток) по каждой такой сделке имеет сравнительно небольшой размер, что обусловлено близким позиционированием защитных ордеров (stop-loss, take-profit). Как следует из самого наименования, пипсовка предусматривает улавливание текущих ценовых колебаний рынка. Её цель – фиксация прибыли от мельчайших движений рыночного курса ценной бумаги или иного актива.

Идеальным сигналом для совершения сделки по скальпированию считается момент разворота, который характеризуется завершением предыдущего и началом следующего движения курса. Улавливание таких моментов – сложная задача. Вероятность ошибки очень велика. Поэтому трейдеры часто устанавливают защитные ордера вблизи цены открытия. Этим и объясняется небольшая величина прибыли (убытка) по скальпирующей сделке – от 3 до 20 пунктов.

Чтобы максимизировать положительный финансовый результат, применяя методику пипсовки, нужно часто совершать подобные сделки на протяжении одного торгового дня. Продолжительность скальпирующей сделки невелика – от 1 до 15 минут, – что также объясняется близким позиционированием защитных ордеров. При этом торговля ведется на коротких отрезках времени – используются таймфреймы М1 (одна минута), М5 (пять минут) или М15 (пятнадцать минут).

Таким образом, в течение одного дня трейдер-скальпер может совершить до нескольких сотен подобных сделок. Пипсовка считается успешной, если общий финансовый итог по всем прибыльным операциям дня окажется больше, чем общий финансовый итог по всем убыточным позициям этого же дня. Максимизация количества торговых операций становится залогом успешного скальпирования.

Как торговать пипсовкой на финансовом рынке: популярные стратегии скальпинга
В интернет-трейдинге финансовыми активами (например, акциями, фьючерсами, валютой) скальпирование реализуется посредством применения конкретных стратегий. Методики скальпинга характеризуются общими свойствами, но каждая из них, однако, обладает своими индивидуальными особенностями. Примечательно, что в некоторых случаях пипсовка не учитывает показания технических индикаторов, ограничиваясь при этом типичными сигналами графического анализа. Определенные методики скальпинга всё же базируются на индикаторах (осцилляторах) технического анализа. Таким образом, можно выделить наиболее известные стратегии внутридневного скальпирования, часто применяемые в различных сегментах рынка финансовых активов.

Стратегия 1 – Трендовое скальпирование
Чтобы скальпировать целевой рынок с восходящей (бычьей) тенденцией, нужно следовать такому алгоритму:
Убедиться в наличии восходящего тренда на целевом рынке.
Дождаться, когда произойдет нисходящий (медвежий) откат наблюдаемого бычьего тренда.
Определить момент будущего открытия позиции. Для этой цели необходимо вычислить предыдущую дистанцию, фактически пройденную рыночным курсом в восходящем векторе, а затем разделить её на 3. Полученное расстояние будет рассматриваться как ориентир для входа с покупкой.
Нужно дождаться, когда нисходящий откат завершится, а восходящее движение целевого рынка возобновится. С этого момента открывать сделку покупки (BUY) можно только по факту прохождения ценой расстояния, определенного в пункте 3 данного алгоритма.
Ордер stop-loss рекомендуется поставить под ценой, с которой возобновилось бычье движение после медвежьего отката.
Когда курс приблизится к той цене, с которой ранее начался нисходящий (медвежий) откат действующего бычьего тренда, ордер stop-loss перемещается трейдером на отметку безубыточности.
Ордер take-profit можно разместить на расстоянии, соответствующем дистанции, пройденной курсом в восходящем векторе до начала медвежьего отката бычьей тенденции. Расстояние для позиционирования take-profit отсчитывается от цены открытия.

Скальпирование рынка с нисходящей (медвежьей) тенденцией осуществляется по аналогичному алгоритму, но зеркально.

Стратегия 2 – Скальпинг в ценовом трендовом канале
Данный метод пипсовки считается наиболее комфортным для трейдера, но при этом достаточно эффективным. Для скальпирования рынка в восходящем ценовом канале применяется такой порядок действий:
Констатировать наличие растущего (бычьего) тренда, отобразив на ценовом графике его условную линию (она будет иметь восходящий вектор).
Ориентируясь по линии восходящего тренда, определить диапазон колебаний курса. Бычья трендовая линия будет рассматриваться как нижняя граница восходящего ценового канала.
Открывать можно только позиции покупки (BUY). Сделка BUY открывается, когда курс отталкивается от линии бычьего тренда – нижней границы диапазона цен – и начинает рост.
Дистанция для stop-loss соответствует ширине данного канала. Её выставляют от момента открытия сделки.
Дистанция для take-profit соответствует половине ширины трендового канала. Она также позиционируется от момента входа.
Продавать при восходящем ценовом канале можно только тогда, когда курс совершит явный нисходящий отскок от верхней границы этого канала.

Аналогичный порядок пипсовки действует и для нисходящего трендового канала, но зеркально.

Стратегия 3 – Техника скальпирования Пуриа
Методика Пуриа базируется на показаниях индикатора MACD и трех скользящих средних (Moving Average, MA). Для целей скальпирования указанные технические инструменты настраиваются следующим образом:
Две MA линейно взвешенного типа. Интервалы сглаживания – 75 и 85. Виды используемых цен – LOW (минимумы). Параметр сдвига соответствует 0.
Одна MA простого типа (SMA). Интервал сглаживания – 5. Используемые цены – CLOSE (закрытие). Параметр сдвига – 0.
MACD c параметрами 5/26/1. Используемые цены – CLOSE (закрытие).

Торговля выполняется по таймфрейму М30. Ордер stop-loss – 15 пунктов. Некоторые трейдеры пренебрегают постановкой stop-loss.

Алгоритм скальпинга:
Когда все 3 линии MA пересекаются между собой, одновременно указывая в определенном направлении, можно открывать соответствующую сделку. Если они при этом направлены вверх, можно открыть позицию BUY. Если вниз – открывается позиция SELL.
Дополнительный сигнал для открытия – пересечение индикатором MACD своего нулевого уровня в надлежащем направлении. Если открывается SELL – должно быть нисходящее пересечение. Если открывается позиция BUY – восходящее пересечение. При этом требуется подтверждение вторым столбиком MACD, направленным в нужном векторе (после пересечения).
Закрытие сделки – по факту пересечения трех линий MA в векторе, обратном открытию. Как вариант, можно завершить данную позицию срабатыванием stop-loss.

Стратегия 4 – Пипсовка на пересечении трех скользящих средних
Это простейшая методика скальпинга, идеально подходящая новичкам трейдинга. Она базируется на пересечении трех SMA с интервалами сглаживания 3, 5, 8. Порядок действий реализуется так:
Сделка открывается, если все 3 SMA пересеклись и пошли в конкретном направлении. Если вверх – открытие BUY. Если вниз – открытие SELL.
Завершение позиции выполняется, когда все 3 SMA развернутся обратно, показав склонность к пересечению в противоположном векторе.

Стратегия 5 – Ориентирование по свечам нескольких таймфреймов
Чтобы скальпировать на сигналах свечей, трейдер должен одновременно открыть следующие графики по одному и тому же активу:
Часовой график (H1). Он используется для выявления долговременного тренда.
Получасовой график (M30). Он указывает на среднесрочный тренд.
Пятнадцатиминутный график (M15). Он показывает кратковременный тренд.
Пятиминутный график (M5). Это таймфрейм текущих колебаний рынка.

Вышеперечисленные графики отображаются в онлайн-платформе одновременно – так, чтобы их можно было непрерывно отлеживать. Далее реализуется такой алгоритм:
Открывается BUY, если на всех таймфреймах последние (актуальные) свечи будут иметь характерный белый цвет, явно свидетельствующий о бычьих настроениях.
Открывается SELL, если последние (актуальные) свечи на всех анализируемых графиках будут черными, свидетельствуя о медвежьем настрое рынка.

Дистанция для stop-loss – максимум 20 пунктов. Если рынок идет в нужном векторе, stop-loss перемещают к безубыточной отметке. Дистанция для take-profit – максимум 40 пунктов.