Убытки на фондовом рынке — это вполне нормальная ситуация. В мире не существует трейдеров каждая сделка которых оборачивается исключительно прибылью. И именно грамотный подход в управлении капиталом, во многих случаях, является ключом к успеху в трейдинге.
Сложно представить, а еще сложнее найти трейдера, который показывал бы стабильный доход на протяжении долго времени не используя при этом хотя бы базовые основы управления капиталом. В тоже время, торговые стратегии трейдеров постоянно терпящих убытки в торговле на фьючерсном рынке, как правило не содержат в себе хоть немного вменяемого риск-менеджмента.
И если вы на данный момент являетесь совсем зеленым новичком в мире трейдинга, то первое с чего нужно начать построение собственной торговой стратегии — изучение управления капиталом.
Здесь на помощь начинающему трейдеру приходят настоящие титаны мира трейдинга:
Ларри Вильямс с одноименной «Формулой Ларри Вильямса»
Джон Л. Келли с «Формулой Келли»
Райан Джонс с «Фиксированным лотом»
Формула Ларри Вильямса
Один из основных вопросов возникающих перед трейдером при открытии рыночной позиции (сделки) — какой от депозита суммой я могу рискнуть? Для того чтобы ответить на данный вопрос, трейдер Ларри Вильямс разработал специальную формулу. С ее помощью можно минимизировать риски и при этом использовать возможности своего депозита максимально эффективно.
Сама формула выглядит таким образом.
%риска — риск на весь капитал в одной сделке.
Максимальный проигрыш — размер стоп-лосса на один контракт.
Особенность данного подхода в том, что вы можете изменить его исходя из вашего восприятия соотношения риска к доходности.
Формула Келли
Как и формула разработанная Ларри Вильямсом, данная формула помогает узнать подходящую долю депозита для открытия сделки.
Изобрел данную формулу Даниил Бернулли пытаясь разрешить так называемый «Санкт-Петербургский Парадокс». Также данная формула встречается в работах Гарри Марковица известного экономиста, лауреата Нобелевской премии и автора современной портфельной теории.
Сама формула выглядит таким образом.
Коэффициент — отношение тейка к стопу.
Вероятность — это вероятность положительного исхода сделки.
Ларри Вильмс поработал над данной формулой и сделал более адаптированной под рыночные реалии.
Сумма = ((отношение среднего количества выигрышных сделок к убыточным + 1)•количество успешных сделок торговой системы в процентном выражении — 1)/отношение среднего количества выигрышных сделок к убыточным.
Данная формула очень хорошо подходит для разгона депозита. Когда Ларри Вильмс ставил свой рекорд, показав рентабельность в рентабельность 11 376%, он применял данную формулу. Максимальная прибыль и максимальная просадка его депозита за год колебалась от стартовых $10.000 до $2.100.000 затем размер депозита сократился до $700.000 и итог составил $1.100.000.
Но у данной формулы есть один серьезный недостаток — она не учитывает возможность крупного проигрыша. Одна сделка с негативным исходом может нивелировать прибыль от 5-10 предыдущих сделок. Кооперативная работа с Райном Джонсом над параметрами данной формулы помогла Ларри Вильмсу найти способ как исключить данный недостаток в формуле приведенной ниже.
Метод фиксированной пропорции
Максимально простой и удобный способ управления капиталом, представляя собой наилучший вариант для начинающего трейдера, позволяя добиваться стабильных результатов торговли.
Следующий размер капитала = Текущий размер капитала + Количество торгуемых контрактов • Дельта.
Дельта в данном случае — подразумевает отношение используемых в торговле контрактов к необходимой денежной сумме. Ее можно увеличивать, что увеличит прибыльность торговой системы, но в тоже время возрастут и риски или уменьшить сделав стратегию более консервативной.
При увеличении количества контрактов с 1 до 2 для прохождения следующего шага используется та же формула только с увеличенным числом контрактов:
Следующий размер капитала = Текущий размер капитала + (2 контракта • Дельта).
| № | Дельта(pt) | Лот | Риск(руб) | Результат (руб) | Депозит (руб) |
| 1 | 300 | 1 | 50 | 300 | 10 300 |
| 2 | 300 | 2 | 100 | 600 | 10 900 |
| 3 | 300 | 3 | 150 | 900 | 11 800 |
| 4 | 300 | 4 | 200 | 1200 | 13 000 |
| 5 | 300 | 5 | 250 | 1500 | 14 500 |
Вот такие 3 базовые формулы позволяющие внести порядок и структурированность в аспектах управления капиталом.
Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете задать их в комментариях под статьей. Попутного вам тренда и успехов в управлении капиталом.
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
Привет! Присоединяйся к Тинькофф. Открывай ИИС по моей ссылке, получай бонус — акцию до 20 000₽ и возможность вернуть до 52 000 рублей в качестве налогового вычета!
В формуле Келли используется вероятность успеха и отношение капитала к потенциальной доходности для определения оптимального размера ставки. Эта формула помогает трейдерам управлять капиталом более эффективно и уменьшить риски.
«Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают минимизировать риски и эффективно использовать депозит.»
Великолепные стратегии управления капиталом!
«Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить риск и размер депозита.»
В формуле Келли используется вероятность успеха и отношение прибыли к убыткам для определения оптимальной доли капитала для торговли. Это помогает трейдеру эффективно использовать свой депозит и управлять рисками.
Стабильность дохода трейдера зависит от грамотного управления капиталом. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают минимизировать риски и использовать депозит эффективно.
Стабильность в трейдинге зависит от управления капиталом. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить риск и эффективно использовать депозит.
«Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и использовать депозит эффективно.»
«Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и максимизировать доходность.»
Анализ риска и эффективное использование капитала — ключевые факторы успеха в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и определить оптимальную долю депозита для сделки.
Нормальные убытки на рынке. Важно уметь управлять капиталом и использовать риск-менеджмент. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут определить размер риска и долю депозита для сделки.
Великие трейдеры создали формулы для эффективного управления капиталом: Ларри Вильямс — «Формула Ларри Вильямса», Джон Л. Келли — «Формула Келли», Райан Джонс — «Фиксированный лот». Изучайте их для успешного трейдинга.
Нужно учитывать риск и использовать эффективно свой депозит. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут вам в этом.
Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают минимизировать риски и эффективно использовать депозит.
Управление капиталом — ключ к успеху на фондовом рынке. Трейдеры должны использовать риск-менеджмент и изучать стратегии торговли. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут определить оптимальный размер депозита и минимизировать риски.
Риск-менеджмент — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить оптимальный размер депозита для сделки.
Интересно узнать о различных подходах к управлению капиталом в трейдинге.
Грамотное управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают минимизировать риски и эффективно использовать депозит.
Великие трейдеры приходят на помощь новичкам в мире трейдинга: Ларри Вильямс, Джон Л. Келли, Райан Джонс. Их формулы помогут эффективно управлять капиталом и минимизировать риски.
Используя формулу Келли, трейдер может определить оптимальный размер ставки, чтобы максимизировать доходность и минимизировать риски.
Стратегии управления капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают минимизировать риски и максимально эффективно использовать депозит.
Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и эффективно использовать депозит.
Подходящая доля депозита = (p — q) / p, где p — вероятность прибыльной сделки, q — вероятность убыточной сделки.
Успех в трейдинге зависит от грамотного подхода к управлению капиталом. Начинающим трейдерам помогут формулы Ларри Вильямса, Келли и Райана Джонса.
Важность управления капиталом в трейдинге неоспорима. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить оптимальный риск и размер депозита для успешных сделок.
В данной статье рассматривается важность управления капиталом в трейдинге и представлены формулы Ларри Вильямса и Келли для определения оптимального размера риска.
Никакой трейдер не может избежать убытков на фондовом рынке. Успех зависит от управления капиталом и риск-менеджмента. Изучите формулы Ларри Вильямса и Келли для определения размера риска и доли депозита в сделке.
Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и эффективно использовать депозит.
Формула Келли позволяет определить оптимальный размер ставки на основе вероятности успеха и доходности сделки.
«Формула Келли помогает определить оптимальную долю депозита для трейдинга. Удивительно, как математика может помочь в управлении капиталом.»
Мы знаем, что убытки на фондовом рынке нормальны, но грамотное управление капиталом — ключ к успеху. Познакомьтесь с формулами Ларри Вильямса и Келли, которые помогут вам минимизировать риски и использовать депозит эффективно.
Стабильность дохода трейдера зависит от грамотного управления капиталом. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают рассчитать оптимальную долю депозита для сделок на фондовом рынке.
Великий Даниил Бернулли и его формула Келли — решение «Санкт-Петербургского Парадокса».
Интересный комментарий: «Правильное управление капиталом — залог успеха в трейдинге. Формулы Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и максимально эффективно использовать депозит.»
Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формула Ларри Вильямса и Джона Келли помогают минимизировать риски и эффективно использовать депозит.
Между прочим, формула Келли также используется в трейдинге.
Максимальный размер ставки — вероятность выигрыша. Формула Келли может помочь в выборе оптимального размера депозита для торговли.
Санкт-Петербургский парадокс — пример того, как математический расчет может противоречить здравому смыслу. По формуле Келли можно определить оптимальную долю депозита для минимизации риска и максимизации прибыли.
В формуле Келли учитывается вероятность успешной сделки и размер возможной прибыли. Она позволяет определить оптимальную долю депозита для минимизации рисков и максимизации доходности.
Формула Келли позволяет определить оптимальный размер депозита для торговли и решить парадокс Бернулли.
Комментарий: Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить риск и долю депозита для сделок.
Знание формул Ларри Вильямса и Келли поможет трейдеру управлять капиталом и минимизировать риски.
«В трейдинге грамотное управление капиталом — ключ к успеху. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и эффективно использовать депозит.»
Превосходные формулы для управления рисками на фондовом рынке!
Интересный комментарий: «Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и эффективно использовать депозит.»
Можно использовать следующий комментарий:
«Основы управления капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут определить риск и эффективно использовать депозит.»
Управление капиталом в трейдинге — ключ к успеху. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить риск и долю депозита для открытия позиции.
Вот формула Келли:
Доля = (p * (b + 1) — 1) / b,
где p — вероятность успеха, b — коэффициент прибыли.
Фиксированный лот
Этот подход предполагает использование постоянного фиксированного размера лота для каждой сделки. Это позволяет лучше контролировать риски и стабильно управлять капиталом.
Выбирайте подходящий метод управления капиталом и достигайте успеха в трейдинге!
В данной статье рассматривается важность управления капиталом в трейдинге. Упоминаются формулы Ларри Вильямса и Джона Келли, которые помогают определить оптимальную сумму для риска.
Интересно узнать о стратегиях управления капиталом в трейдинге.
«Эффективное управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и максимально использовать возможности депозита. Интересно!»
Риск и доходность важны в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить оптимальный размер депозита и управлять рисками.
Стабильность дохода требует грамотного управления капиталом. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают минимизировать риски и эффективно использовать депозит.
Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут определить оптимальный риск и долю депозита.
Это интересная статья о том, что убытки на фондовом рынке — нормальная ситуация, и важно грамотно управлять капиталом. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают определить риск и эффективно использовать депозит. Полезная информация для новичков в трейдинге.
Отличные стратегии управления капиталом! Важно минимизировать риски и максимально эффективно использовать депозит.
Спасибо за интересную статью! Управление капиталом — ключ к успеху в трейдинге. Формула Ларри Вильямса и Келли помогут минимизировать риски и эффективно использовать депозит.
Это интересно. Управление капиталом критично для успеха трейдинга.
В формуле Келли используется вероятность успеха сделки и отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку. Это помогает определить оптимальный размер ставки для максимизации дохода при минимальном риске.
Стабильный доход на фондовом рынке возможен при грамотном управлении капиталом. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогут определить долю депозита для минимизации рисков и эффективного использования возможностей.
«Управление капиталом — ключ к успеху трейдинга. Формулы Ларри Вильямса и Келли помогают минимизировать риски и эффективно использовать депозит.»
Максимальный процент риска — размер стоп-лосса на одну сделку.